信合东方(内部资料).pptVIP

信合东方介绍

业绩信合东方介绍

业绩信合东方介绍

运营框架信合东方介绍

投资理念信合东方的经营模式为基于风险回报量化分析，寻求构建资本市场中相对价值较高资产组合，通过风险对冲等各种策略的运用，追求绝对回报。信合东方的资产组合以证券市场为主，涉及股票，ETF，股指，商品，固定收益等各种资本市场产品。信合东方使用了包括相关产业组合，产业周期配置，公司驱动因素分析，区间交易，套利及风险对冲等各种资本市场交易策略，对持仓策略进行风险量化分析，根据市场形势的变化不断进行及时调整，实行严格的持仓分散及止损设置，以平滑收益曲线，到达绝对收益。对信合东方而言，控制风险以减少持仓亏损为第一目标，在严格控制风险的前提下到达稳定复利成长是最终目标。信合东方介绍

风险管理对于持仓风险的管理，信合东方采用了当前全球资本市场交易中广泛使用的“在险价值法〔Value-at-Risk，简称VaR〕”量化风险模型。该理论通过对历史价格波动和趋势进行严格的统计计算和研究，能够比较精确地预测持仓在未来一段时期可能出现的最大亏损幅度。信合东方的“在险价值法”VaR模型的根本量化参数为：以95%的置信度〔Confidence〕在年化15%的波动率〔Volatility，i.e.StandardDeviation〕范围内进行风险控制操作，模型的预期效果是实现整体持仓月度亏损被控制在5%之内。在使用历史数据进行量化风险控制的同时，执行事务合伙人还在每个交易日根据各种可能出现的市场假设情况对整体持仓进行压力测试〔StressTesting〕，即对整体持仓进行模拟各种市场极端情况的假想测试，以求在最大范围内预测持仓中可能存在的各种风险。为了最大程度上分散持仓风险，信合东方风控制度规定合伙企业持仓在任何时间点不得低于30种投资策略。信合东方介绍

持仓止损制度信合东方实施严格的交易策略持仓止损制度，以求在最短的时间内尽最大可能防止或停止亏损：任何交易策略持仓亏损到达4%，平仓该策略仓位的25%持仓；任何交易策略持仓亏损到达6%，平仓该策略仓位的50%持仓；任何交易策略持仓亏损到达8%，平仓该策略仓位的75%持仓；任何交易策略持仓亏损到达10%，该策略仓位100%清仓；信合东方介绍

总结严格的风控机制：每月净值回撤率很低，弱市环境下依然有良好的业绩，年平均收益率稳定。优秀的业绩：成立以来取得300%左右的回报，长期业绩稳步增长。基金规模小：整体规模4亿左右，可灵活操作，非常适合在震荡市场环境下运用对冲策略。信合东方介绍

1、信合东方投资主体：深圳信合东方贸易企业〔有限合伙〕作为合伙人入伙平台及国内主体，投资于各类资本市场。2、普通合伙人：珠海倚天阁投资。3、行政管理效劳商：阿托雷斯基金效劳公司信合东方外聘国际专业的基金效劳提供商阿托雷斯基金效劳公司〔以下简称阿托雷斯〕担任第三方独立行政管理人，负责信合东方的行政管理工作，包括独立会计、共管银行账户、入伙退伙管理、向投资者提供月度报告等。4、财务审计及税务咨询效劳商：德勤会计师事务所信合东方创立伊始即聘请国际四大会计师事务所之一的德勤会计师事务所负责信合东方财务报表的年度审计和税务咨询工作，确保信合东方财务报表按照中国企业会计准那么的规定编制，在所有重大方面公允反映信合东方的财务状况和经营成果。信合东方同时聘请德勤会计师事务所对合伙企业的税务事务进行咨询及规划。信合东方采用国际通用的基金分权机制，内部管理制度到达了“资金闭合运作、银行账户共管、独立基金会计、专业机构审计”的国际管理标准，在现有框架内完善、公平地保护了各合伙人的权益。信合东方介绍

团队介绍创始人兼投资总监:唐伟晔4年倚天阁投资管理经验5年美国IBM公司太平洋开发中心(温哥华)软件编程经历3年《星岛日报》美国旧金山总部财经版编译经历美国斯坦福大学(StanfordUniversity)传播系硕士上海外国语大学国际新闻系学士创始人兼投资总监:黄如洪4年倚天阁投资管理经验8年《佛山日报》记者编辑经历1994年起开始进行国内金融市场交易1999年起开始在国际金融市场(主要为美国市场)进行交易上海外国语大学国际新闻系学士信合东方介绍

可买产品〔国内〕1、西部信托，有300万名额，1%的申购费信合东方介绍

可买产品〔海外〕信合全球，60万美金起，无申购费。信合东方介绍

个人介绍专业的金融知识；客观的投资建议；多年金融行业从业经历和实践经验；熟悉PE基金、阳光私募基金、对冲基金、固定收益