投资风险管理与控制考核试题与答案 .pdfVIP

投资风险管理与控制

一、选择题

1、关于贝塔系数，以下表述错误的是（）。

A贝塔系数是评估证券或投资组合非系统风险的指标

B贝塔系数反映的是投资对象对市场变化的敏感度

C贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标

D贝塔系数是用历史数据来计算的

2、以下选项中不属于货币基金的投资范围的是（）。

A1年内银行定期存款

B剩余期限1年内的可转换债券

C剩余期限1年内的AAA级企业债

D剩余期限1年内的政策性金融债

3、某基金的年化收益率为35%，年化标准差为28%，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67%

的可能下处于如下区间（）。

A63%～7%

B28%～56%

C28%～35%

D70%～35%

4、债券型基金主要的投资风险不包括（）。

A利率风险

B复制指数风险

C信用风险

D提前赎回风险

5、以下不属于市场风险管理主要措施的是（）。

A建立针对债券发行人的内部信用评级制度

B加强对场外交易的监控

C跟踪分析基金重仓股

D密切关注宏观经济指标和趋势

6、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）。

A净值变化幅度与市场一致

B属于市场中性策略

C净值变化方向与市场一致

D净值变化幅度比市场大

7、某基金A在持有期为12个月，置信水平为95％的情况下，若计算的风险价值为﹣5％，则以下说

法正确的是（）。

A该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过95％

B该基金在12个月中的损失有95％的可能不超过5％

C该基金在12个月中的最大损失为5％

D该基金在12个月中的损失有5％的可能不超过5％

8、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在（）概率下，基金净值增长率落入平均值正负2

个标准差的范围内。

A99％

B67％

C95％

D88％

9、下列关于股票基金的风险管理正确的是（）。

A股票基金通过分散投资可以大大降低个股投资的系统性风险

B所有的股票基金都不能规避单一的国家投资风险

C持股种类越多，基金的投资风险越分散，风险越低

D如果一只股票基金的年周转率为100％，意味着该基金持有股票的平均时间为半年

10、对证券持有人而言，证券发行人不能按时支付利息、到期归还本金的风险是（）。

A购买力风险

B信用风险

C系统风险

D流动性风险

11、假设基金净值增长率服从正态分布，则可以期望在67%的情况下，净值增长率会落入平均值（）

范围内。

A正负2个标准差

B正负1个标准差

C正负3个标准差

D其他三项说法都不对

12、股票A、B、C具有相同的预期收益和风险，股票之间的相关系数如下：A和B的相关系数为0.8，

B和C的相关系数为0.2，A和C的相关系数为-0.4，哪种等权重投资组合的风险最低（）。

A股票A和B组合

B无法判断

C股票A和C组合

D股票B和C组合

13、关于风险，以下表述正确的是（）。

A商业风险是来源于人力、系统、流程出错以及其他不可控但会影响公司运营的风险

B投资风险的主要因素包括人为因素、内部欺诈、系统失灵等

C投资风险来源于投资价值的波动

D合规风险是指公司在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险

14、关于最大回撤指标，以下说法正确的是（）。

A最大回撤是要将损失控制在相对于其投资期间平均财富的一个固定比例

B投资的期限越长，该指标就越有利

C最大回撤是从资产最高价格到接下来最低价格的损失

D不同的基金之间使用该指标比较时，最好选择不同的评估期间

15、VaR又称为（）。

A风险价值

B风险管理

C风险损失

D风险资产

16、关于货币基金的风险，以下表述正确的是（）。

A货币基金的风险比银行存款低

B低风险和高流动性是货币基金的主要特征

C货币基金没有投资风险

D货币