风险管理考试试卷(含六套)含答案解析.pdf

风险管理考试试卷(一)

(考试时间90分钟,总分100分)

准考证号:_________________________姓名:__________________________

一一、、单单项项选选择择题题（（共共50题题，，每每题题2分分，，共共计计100分分））

（（））1、下法律法规中，属于法律的是（）。

A、《中华人民共和国反洗钱法》

B、《金融机构反洗钱规定》

C、《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》

D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

【【答答案案】】A

（（））2、某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4%，假设市场利率突然

下降100个基点，则该债券的价格（）。

A、降低2.452元

B、上升2.452元

C、下降2.942元

D、上升2.942元

【【答答案案】】B

【【解解析析】】

基点BasisPoint（bp）用于金融方面，债券和票据利率改变量的度量单位。一个基点等于1个

百分点的1%，即0.01%，因此，100个基点等于1%。根据久期计算公式可得，△P=-P×D×△y／

（1+y）=-102×2.5×（-1%）／（1+4％）=2.452元。公式中P表示债券价格，△P表示债券价格

的变化幅度，Y表示市场利率，△y表示市场利率的变化幅度，D表示麦考利久期。

（（））3、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是（）。

A、国别评级

B、主权评级

C、法人客户评级

D、个人客户评级

【【答答案案】】A

【【解解析析】】

国别评级反映一国(地区)政治、经济、财政、金融、国际收支、制度运营等的综合风险程度。

国别风险等级仅表示排序，不代表违约率。

（（））4、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。

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（（））

A、止损限额

B、特殊限额

C、风险限额

D、头寸限额

【【答答案案】】D

【【解解析析】】

头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。总头寸限额对特定交易工具的多头头寸

或空头头寸分别加限制；净头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加限制。

（（））5、有效的战略风险管理应当定期采取（）的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的及

长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。

A、从下至上

B、从上至下

C、由内到外

D、由外到内

【【答答案案】】B

【【解解析析】】

战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标及当前和未来的资源制约等诸多方面的内

容。因此，有效的战略风险管理应当定期采取从上至下的方式，全面评估商业银行的愿景、短

期目的及长期目标，并据此制订切实可行的实施方案，体现在商业银行的日常风险管理活动

中。

（（））6、一般而言，由于汇率变动所造成的风险属于（）。

A、信用风险

B、市场风险

C、操作风险

D、商品价格风险

【【答答案案】】B

【【解解析析】】

市场风险可分为利率风险、汇率风险、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、

汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。

（（））7、下列关于商业银行市场风险限额管理的说法，不正确的是（）。

A、商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额

B、制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分

C、市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理