基于蒙特卡洛的上市企业多维金融风险量化方法.pdfVIP

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2023-11-01 发布于四川
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基于蒙特卡洛的上市企业多维金融风险量化方法.pdf

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本发明公开基于蒙特卡洛的上市企业多维金融风险量化方法，获取对应上市企业的股票行情数据并预处理清洗数据后，计算相关系数以便选取因子分析的股票指标；基于选定的股票指标建立因子分析模型；换将新公共因子的载荷系数的绝对值接近1或者0后计算各个因子得分；采用主成分分析法计算主成分特征值及贡献率，选择若干贡献率大于设定值的公共因子作为主成分；原始股票指标经过旋转若干次后得到成分矩阵；取成分矩阵的前几个最大特征值的特征向量估计因子载荷矩阵以得出各因子得分；以每个主成分所对应的特征值占所提取主成分总的特征值之和

(19)国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 CN 116977089 A (43)申请公布日 2023.10.31 (21)申请号 202310570082.2 G06N 5/01 (2023.01) (22)申请日 2023.05.1