2023年期货从业资格之期货基础知识题库综合试卷A卷附答案.docx

【答案】B 【答案】B 2023年期货从业资格之期货基础知识题库综合试卷 A卷附答案 单选题（共30题） 1、 以下关于利率期货的说法中，正确的是（）。 目前在中金所交易的国债期货都属于短期利率期货品种 3个月的欧洲美元期货属于短期利率期货品种 中长期利率期货合约的标的主要是中长期国债，期限在5年以上 短期利率期货一般采用实物交割 【答案】B 2、 在公司制期货交易所中，由（）对公司财务以及公司董事、经理等高级管理人员履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 股东大会 董事会 经理 监事会 【答案】D 3、 期货市场规避风险的功能是通过（）实现的。 跨市套利 套期保值 跨期套利 投机交易 4、 下列说法中，错误的是()。 期货投机者关心和研究的是单一合约的涨跌 套利者关心和研究的是两个或者多个合约相对价差的变化 期货套利者赚取的是价差变动的收益 期货套利交易成本一般高于投机交易成本 【答案】D 5、 在外汇掉期交易中，如果发起方近端买入，远端卖出，则近端掉期全价等于(1。 即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价 即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价 即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价 即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价 【答案】D 6、 某投资者在A股票现货价格为48元/股时，买入一份该股票看涨期权合 约，期权价格为2美元/股，执行价格为55美形股，合约规模为100股，则该期权合约的损益平衡点是()。 损益平衡点=55美元/股+2美元/股票 损益平衡点=48美元/股+2美元/股票 损益平衡点=55美元/股-2美元/股票 损益平衡点=48美元/股-2美元/股票【答案】A 7、互换是两个或两个以上当事人按照商定条件，在约定的时间内交换（）的合约。 证券 负责 现金流 资产 【答案】C 8、 关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述，正确的是（ ）。 对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值：【（CTD价格X期货合约面值：100）XCTD转换因子】 对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动：期货合约价格 国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值乘以其转换因子 基点价值是指利率每变化一个基点时，引起的债券价格变动的相对额 【答案】A 9、 （）是处于风险中的价值，是指市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。 ES VaR DRM CVAR 【答案】B 10、股指期货市场的投机交易的目的是（）。 套期保值 规避风险 获取价差收益 稳定市场 【答案】C 11、 关于期权权利的描述，正确的是（ ）。 买方需要向卖方支付权利金 卖方需要向买方支付权利金 买卖双方都需要向对方支付权利金 是否需要向对方支付权利金由双方协商决定 【答案】A 12、 某日，郑州商品交易所白糖期货价格为5740元/吨，南宁同品级现货白糖价格为5440元/吨，若将白糖从南宁运到指定交割库的所有费用总和为160?190元/吨。则该日白糖期现套利的盈利空间为（）。（不考虑交易费用） 30?110元/吨 110?140元/吨 140?300元/吨 30?300元/吨 【答案】B 13、下列属于蝶式套利的有（ ）。 【答案】B 【答案】B 在同一期货交易所，同时买入100手5月份菜籽油期货合约、卖出200手7月份菜籽油期货合约、卖出100手9月菜籽油期货合约 在同一期货交易所，同时买入300手5月份大豆期货合约、卖出600手7月份大豆期货合约、买入300手9月份大豆期货合约 在同一期货交易所，同时买入300手5月份豆油期货合约、买入600手7月份豆油期货合约、卖出300手9月份豆油期货合约 在同一期货交易所，同时买入200手5月份菜籽油期货合约、卖出700手7月份菜籽油期货合约、买入400手9月份铝期货合约 【答案】B 14、 某交易者买入1手5月份执行价格为670美分/蒲式耳的小麦看涨期权，支付权利金18美分/蒲式耳。卖出两手5月份执行价格为680美分/蒲式耳和690美分/蒲式耳的小麦看涨期权，收入权利金13美分/蒲式耳和16美分/蒲式耳，再买入一手5月份执行价格为700美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为5美分/蒲式耳，则该组合的最大收益为（）美分/蒲式耳。 TOC \o 1-5 \h \z 2 4 5 6 【答案】D 15、 一般而言，套利交易（）。 和普通投机交易风险相同 比普通投机交易风险小 无风险 比普通投机交易风险大 16、（）是某一合约在当日成交合约的双边累计数量，单位为“手”。 价格 成交量 持仓量 仓差 【答案】B 17、 进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避（）。 利率风险 外汇风险 通货膨胀风险 财务风险 【答案】B 18、 目前，大多数国家采用的外汇标价方法是（）。