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初级银行职业资格《风险管理》预测试卷三（精选） [单选题]1.商业银行的战略规划应当定期审核或修正（江南博哥），以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。 A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧 B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期 C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务 D.客户的结构发生变化，提出新的需求 参考答案：B 参考解析：战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境和满足利益持有者的需求，同时最大限度地降低战略规划中的战略风险。B项，产品的计划推行不如预期，其原因可能是经济环境不允许、经济政策不支持或规划方向有误等，如果仅是短期内的货币政策影响，房贷市场仍然长期看好，就不应视为战略有误，无须对长远战略规划进行调整。 [单选题]2.从国际银行经验看，“直接设定于单个敞口（如国家、行业、区域、客户等）的规模上限，其目的是保证投资组合的多样性，避免风险过度集中于某类敞口”属于风险限额的()形式。 A.集中度限额 B.VaR限额 C.止损限额 D.行业限额 参考答案：A 参考解析：从国际银行经验看，风险限额主要包括集中度限额、VaR限额和止损限额三种形式。集中度限额是直接设定于单个敞口（如国家、行业、区域、客户等）的规模上限，其目的是保证投资组合的多样性，避免风险过度集中于某类敞口。 [单选题]3.贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，()是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。 A.一般准备 B.专项准备 C.特种准备 D.三者均 参考答案：A 参考解析：贷款损失准备包括一般准备、专项准备和特种准备。其中，一般准备是根据全部贷款余额的一定比例计提的用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。 [单选题]4.()不包括在市场风险中。 A.利率风险 B.汇率风险 C.操作风险 D.商品价格风险 参考答案：C 参考解析：市场风险存在于银行的交易和非交易业务中，分为利率风险、汇率风险、股票风险和商品风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动可能给商业银行造成经济损失的风险。操作风险不属于市场风险。 [单选题]5.市场风险压力测试是一种以______为主的风险分析与控制手段，测算商业银行在假定遇到极端不利的______事件情况下可能发生的损失。() A.定量分析；小概率 B.定量分析；大概率 C.定性分析；小概率 D.定性分析；大概率 参考答案：A 参考解析：市场风险压力测试是一种定性与定量结合，以定量为主的风险分析与控制手段。商业银行通过测算面临市场风险的投资组合在特定小概率事件等极端不利情况下可能发生的损失，分析这些损失对盈利能力和资本金带来的负面影响，进而对所持投资组合的脆弱性作出评估和判断，并采取必要的措施。 [单选题]6.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度()。 A.大 B.小 C.一样 D.无法判断 参考答案：A 参考解析：当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性也随之增强；如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性也随之减弱。 [单选题]7.下列关于商业银行风险管理和经营模式的说法中，错误的是()。 A.从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变 B.从以定量分析为主的传统管理方式，向以定性分析为主的风险管理模式转变 C.从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变 D.从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变 参考答案：B 参考解析：当今商业银行正从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变；从以定性分析为主的传统管理方式，向以定量分析为主的风险管理模式转变；从侧重于对不同风险分散管理的模式，向集中进行全面风险管理的模式转变。 [单选题]8.2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于()。 A.9.5％；10.5％ B.11.5％；7.5％ C.11.5％；10.5％ D.11.5％；12％ 参考答案：C 参考解析：2013年1月1日，《商业银行资本管理办法（试行）》正式施行后，我国系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不得低于11.5％和10.5％。 [单选题]9.()是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约风险引致的损失，而对原