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初级银行职业资格《风险管理》冲刺试卷一（精选） [单选题]1.根据具体的超限原因，可对超限情况进一（江南博哥）步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于()。 A.实质性超限 B.主动超限 C.被动超限 D.非实质性超限 参考答案：C 参考解析：根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，具体包括主动超限，被动超限，非实质性超限。其中，被动超限是指因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限。 [单选题]2.()的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分。 A.限额设立 B.限额调整 C.限额监测 D.超限额管理 参考答案：A 参考解析：限额设立的要点是明确限额由谁设立，由谁审批。例如全行的限额管理体系由风险管理部发起制订，计划财务部参与拟订流动性风险部分。制订完限额提议后，全行层面的限额体系将交由董事会的风险管理委员会审批。 [单选题]3.()是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。 A.流动性风险监测 B.流动性风险控制 C.流动性风险报告 D.流动性风险管控 参考答案：A 参考解析：流动性风险监测是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。 [单选题]4.《巴塞尔新资本协议》对三大风险加权资产规定了不同的计算方法。其中对市场风险资产，商业银行可以采取的方法是()。 A.内部评级初级法 B.标准法 C.高级计量法 D.内部评级高级法 参考答案：B 参考解析：商业银行可以采用标准法或内部模型法计量市场风险资本要求。 [单选题]5.外包是指商业银行将原来由自身负责处理的某些业务活动委托给服务提供商进行持续处理的行为。下列关于外包的说法不正确的是()。 A.合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本 B.商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商 C.商业银行必须对业务外包的风险进行管理 D.一些关键过程和核心业务不应外包出去 参考答案：B 参考解析：商业银行仍然是外包过程中出现的操作风险的最终责任人，对客户和监管者承担着保证服务质量、安全、透明度和管理汇报的责任。 [单选题]6.某公司2015年销售收入为1亿元，销售成本为4000万元，2015年期初存货为150万元，2015年期末存货为250万元，则该公司2015年存货周转天数为()天。 A.19.8 B.18.0 C.16.0 D.22.8 参考答案：B 参考解析：存货周转天数=360÷存货周转率，存货周转率=产品销售成本÷[(期初存货+期末存货)÷2]。 存货周转率=4000/200=20 存货周转天数=360/20=18 [单选题]7.期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约指的是()。 A.美式期权 B.欧式期权 C.平价期权 D.价内期权 参考答案：B 参考解析：最普遍的期权产品为欧式期权，即仅可在期权到期日一次交割标的物。 [单选题]8.下列关于扩散融资的说法中，正确的是（??）。 A.资金来源为非法所得 B.行为目的为政治目的 C.资金量大，交易隐蔽 D.资金环形流动 参考答案：C 参考解析：扩散融资的资金来源往往合法，行为目的是将资金用于军事目的，资金量大、交易隐蔽，资金点到点流动。 [单选题]9.在《巴塞尔协议Ⅲ》中，普通商业银行的普通股充足率应达到()。 A.2％ B.5％ C.7％ D.10％ 参考答案：C 参考解析：通常情况下普通商业银行的普通股充足率应达到7％，总资本充足率不得低于10．5％，同时进一步要求全球系统重要性银行须计提1％～3．5％的附加资本要求。 [单选题]10.商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（??）。 A.商业银行的资产收益率 B.商业银行的净利润率 C.商业银行的支付能力指标 D.商业银行的资本充足率 参考答案：C 参考解析：流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不同。信用风险或市场风险压力测试的承压指标是银行盈利或亏损，以及亏损对银行资本的影响，关心银行是否会因为严重的亏损导致资不抵债。而流动性风险的承压指标是银行的支付能力，也即银行是否有能力在资金严重流失的情况下，保持足够的流动性头寸，维持银行的正常经营。 [单选题]11.风险与控制自我评估的原理是()。 A.固有风险-剩余风险=操作风险 B.控制措施÷剩余风险=固有风险 C.操作风险-控制措施=剩余风险 D.固有风险-控制措施=剩余风险 参考答案：D 参考解析：风险与控制自我评估主要包括固有风险、控制措施和剩余风险三方面。原理为“固有风险-控