07月27日总行营业部《证券投资基金基础知识》模拟考试第二场.docxVIP

PAGE PAGE 1 07月27日总行营业部《证券投资基金基础知识》模拟考试第二场 基本信息：姓名：1、下列关于债券流动性的表述，说法错误的是( )。A 、 流动性是指债券的投资者将手中的债券变现的能力B 、 通常债券的流动性大小用债券的买卖价差的大小反映C 、 买卖价差较小的债券的流动性比较低D 、 买卖差价较大的债券的流动性比较低2、 下列关于半强有效市场公开信息包含的内容说法不正确的是( )。A 、 公司的公开信息B 、 经营方面的公开信息C 、 经济方面的公开信息D 、 内幕信息3、与生产商品、提供劳务、缴纳税金等直接相关的业务所产生的现金流量为( )。A 、 经营活动产生的现金流量B 、 投资活动产生的现金流量C 、 筹资活动产生的现金流量D 、 除经营活动之外的其他活动产生的现金流量4、根据我国现行的有关交易制度规定，实行次日交易回转交易的证券品种是（）。A 、 债券竞价交易B 、 B股C 、 权证交易D 、 专项资产管理计划收益权份额协议交易5、基金资产估值需考虑的因素不包括（ ）。A 、 估值频率B 、 交易价格及其公允性C 、 估值方法的一致性及公开性D 、 估值责任人6、可转债等价于（）。A 、 一个普通股票和一个看涨期权B 、 一个普通债券和一个看涨期权C 、 一个普通股票和一个看跌期权D 、 一个普通债券和一个看跌期权7、战略资产配置是在较长投资期限内以追求长期回报为目标的资产配置。这种资产配置方式重在长期回报，不考虑 资产的短期波动，其投资期限可以长达（）以上A 、 2年B 、 3年C 、 5年D 、 10年8、贝塔系数是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数( )时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。A 、 小于1B 、 大于1C 、 小于等于1D 、 大于等于19、下列费用中，不属于在基金管理过程中发生的是（ ）。A 、 基金管理费B 、 基金赎回费C 、 基金托管费D 、 持有人大会费用10、假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16％，贝塔系数(β)为2，如果市场预期收益率为12％，市场的无风险利率为( )。A 、 6％B 、 7％C 、 5％D 、 8％11、下列属于UCITS五号指令的改革计划的是()。A 、 完善处罚惩戒体系B 、 扩大可以投资的资产范围C 、 完善关于货币市场基金的规则D 、 提供托管人的护照12、 对基金拥有的资产和负债按一定选择和方法估算，确定基金公允价值的过程称之为（）。A 、 基金信息披露B 、 基金会计核算C 、 基金资产估值D 、 基金利分配13、（）是指经中国人民银行批准可以开展结算代理业务的金融机构法人，受市场其他参与者的委托，为其办理债 券结算业务的制度。A 、 会员管理制度B 、 公开市场一级交易商制度C 、 做市商制度D 、 结算代理制度14、某机构投资组合如下表:请问另类投资所占比例是（）。投资品种/投资比例（%）国内股票/15%国外成熟股票/5%国外新兴市场股票/5%私募股权/10%房地产投资信托/20%对冲基金/15%通胀挂钩债券/10%高收益债券/15%现金/5%合计100%A 、 40%B 、 55%C 、 45%D 、 35%15、下列金融、非金融产品或工具，QDII基金不可购买并进行投资的是( )。A 、 银行存款、可转让存单B 、 住房按揭支持证券、资产支持证券C 、 代表贵重金属的凭证D 、 与固定收益、商品指数等标的物挂钩的结构性投资产品16、过滤法则是美国学者亚历山大于( )提出的一种检验证券市场是否达到弱式有效的方法。A 、 1953年B 、 1961年C 、 1968年D 、 1993年17、下列指标中，可以反映股票基金风险的是（ ）。Ⅰ．标准差 Ⅱ．β系数Ⅲ． 持 股 集 中 度Ⅳ．行业投资集中度A 、 Ⅰ、Ⅱ、ⅢB 、 Ⅰ、ⅡC 、 ⅡD 、 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ18、以下不属于基金的隐性成本的是（）。A 、 过户费B 、 对冲费用C 、 买卖差价D 、 市场冲击19、境内机构投资者进行境外证券投资时，可以委托境外投资顾问为其提供证券买卖建议或投资组合管理等服务。 境外投资顾问应当符合经营投资管理业务达5年以上，最近一个会计年度管理的证券资产不少于（）亿美元或等值货 币。A 、 10B 、 50C 、 100D 、 2020、信用评级机构一般按照从低信用风险到高信用风险进行债券评级，下列不属于最高信用等级的是（）。A 、