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2022-08-04 发布于江苏
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美元看涨风险逆转期权组合.docx

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美元看涨风险逆转期权组合风险逆转期权组合是一种对普通汇率期权进行组合运用的交易策略产品，企业在办理风险逆转期权组合产品时，可根据自身的风险承受能力按一定的规则灵活选择汇率区间，并将远期结汇或售汇的价格锁定在区间之内。在未来的到期日，如果到期日市场汇率低于区间汇率下限，那么企业就按下限汇率结汇；如果高于区间汇率上限，那么企业就按上限汇率结汇；如果到期日市场汇率在汇率区间内，那么企业可按当时的市场价格进行交易。这样相当于客户未来结汇或售汇均获得一个保底和封顶的价格。举例：客户买入了一个名义本金为100万美元，期限3M，执行价格为6.3862的普通美元看涨期权，同时卖出了一个名义本金为100