金融数学Stampfli课后习题解答(Ch1-7).pdf

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2022-07-21 发布于浙江
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《金融数学》Stampﬂi 课后习题解答(Ch 1 ∼ 7) 目录第1 章金融市场 2 第2 章二叉树、资产组合复制和套利 3 2.1 衍生产品定价的三种方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.2 博弈论方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2.3 资产组合复制 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.4 概率方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 2.5 风险 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 2.6 多期二叉树和套利 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.7 附录：套利方法的局限性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2.8 复习题 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 第3 章股票与期权的二叉树模型 11 3.1 股票价格模型 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.2 用二叉树模型进行看涨期权定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.3 美式期权定价 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1