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金融风险管理资料 第一节 银行业的风险管理创新 一.银行业风险管理创新背景 1.国际银行业强大的外在压力 1)上世纪80年代以来,银行业的各项服务受到市场冲击:共同基金-短活期存款 商业票据-短期贷款 股票债券-长期贷款 各类金融公司-消费贷款 2)银团贷款在全部资金来源中的比重持续下降 美国:1974年35%--90年代初22% 日本:1982年33%--2002年21% 1997年,全球国际债券,票据和货币市场发行工具发行额5756亿美元,超过同期国际银团贷款额. 第1页/共16页 2.银行业的管理变革(流程再造) 认为管理工商企业的管理经验基本上都适用于银行企的管理.如成本管理,质量管理,销售为王,流程重组等等. 业务流程再造:是银行借助现代信息技术,以客户为中心重设计业务流程,培育银行的客户至上文化和销售文化. 一是:明确核心业务,将非核心业务剥离或外包 二是:编制详细的业务岗位说明书 三是:价值最大化的原则来整合业务流程 四是:下放决策权力给一线人员 五是:专业知识与客户知识共享 第2页/共16页 二.银行业风险管理创新表现 1.全面风险管理,包括对信用风险,利率以及汇率等市场风险,操作风险的全面管理.集中地表现为对市场风险的管理,对信用风险的量化和对操作风险管理的强调. 操作风险是由于内部流程,人员和系统的不完善或故障,或因外部事件引起的直接或间接损失风险. 2.设立全行集中的风险管理部门.一方面,将信用风险,市场风险操作风险集中由这一部门管理,另一方面,鉴于外部监管的效果总不如内部,在大业务部门设置风险经理,对风险实行矩阵化管理. 3.风险个人负责制.按BCBS倡导的银行内部任何责任必须能够落实到个人,不能由部门负责的要求,建立如信贷员准入资格要求. 4,风险管理方法创新.如信用评分模型,VAR技术. 第3页/共16页 三.中国银行业前景及风险管理改进 一)中国现有银行体系的形成 1978-1985,四大专业银行分离或新设 1987年,开始组建股份制商业银行 1995年,城市信用社合并重组城市商业银行 1982年始,引进外资银行 至此,由国有商业银行,股份制商业银行,城市商业银行,外资银行构成的中国商业体系. 二)中国银行业大重组浪潮 1.2004年,1月,国有商业银行重组上市浪潮 2.2004年,2月,鼓励民间及外资入股现有商业银行 第4页/共16页 3.外资银行体系初步形成: 2005年未,已经有238家在华外资营业性机构.外资银行在华资产占比达2%. 目前形成2大阵营: 一是专业服务型:专为本国企业,政府服务,或只提供专业特色服务. 二是全面服务型:全面业务,面向全面地域服务,全面服务对象,重视资产业务. 第5页/共16页 第二节 银行业的风险管理创新 一.风险管理的矩阵式组织: 1.设立全行集中的风险管理部门 2.设立CRO与风险管理经理,实行 矩阵式管理 二.个人负责制 1.矛盾:人人负责的要求 过大的责任,不敢放贷 2.关健:建立信贷准入制度 信贷人员授信额度不是按职位,而是按授信能力的等级的高低决定.从当前我国贷款的突出问题来看,要加强信贷人员的行业知识的积累. 第6页/共16页 三.个人信用风险评分模型 利用统计模型来对现有的或潜在的借款人的特性打分.优点是将借款人纷繁复杂的各方面的信息以一个简单明了的分值表现. 主要变量:信用记录,已婚状况,家属人数,年龄,月收入,现职时间,储蓄帐户状况,住房所有情况. 第7页/共16页 第三节 银行业利率风险管理 一.利率风险管理在银行业风险管理中的现状 国际:在商业银行所面临的四类基本风险:信用风险,利率风险,流动性风险和汇 率风险中,利率风险逐渐成为最主要的风险.1980年代以前,大多数银行经营的 失败,都是由于对利率预测的错误引起.以至美国许多有关资产负债管理的书籍 把利率风险管理作为主要甚至是唯一的研究对象. 国内:我国商业银行普遍缺乏利率风险定价能力和管理能力. 目前一方面,我国各家银行匆匆建立的利率管理机制都是法人集中统一的 利率管理机制:总行确定基准利率,对分行实行差别管理,风险由总行集中规避. 另一方面,商业银行在发放贷款过程中未将利率浮动纳入审贷分离,分级审批的 信贷管理制度中,营销与定价,审批与管理不衔接.具体的贷款定价是由分行来完成 ,分行以下没有专门的利率管理机构.贷款定中”跟着感觉走”. 二.利率风险的基本类型 1.成熟期不相匹配风险: 第8页/共16页 是指由于利率敏感性资产与利率敏感性