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随机过程知识点汇总 第一章 随机过程的基本概念与基本类型 一．随机变量及其分布 1．随机变量， 分布函数 离散型随机变量的概率分布用分布列 分布函数 连续型随机变量的概率分布用概率密度 分布函数 2．n维随机变量 其联合分布函数 离散型 联合分布列 连续型 联合概率密度 ３．随机变量的数字特征 数学期望：离散型随机变量 连续型随机变量 方差： 反映随机变量取值的离散程度 协方差（两个随机变量）： 相关系数（两个随机变量）： 若，则称不相关。 独立不相关 ４．特征函数 离散 连续 重要性质：，，， ５．常见随机变量的分布列或概率密度、期望、方差 ０－１
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