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2021-09-12 发布于河北
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信用衍生性金融商品(CREDIT DERIVATIVES);12.1 風險管理不當事件案例;MGRM公司期貨避險虧損案;MGRM公司期貨避險虧損案;美國加州橘郡事件;霸菱銀行事件;大和銀行債券交易事件;長期資產管理公司(LTCM)事件; 安隆公司事件;這些案例對風險管理體系的意涵;表12.1 六個事件所涉及的風險型態 ;12.2 全方位風險管理系統;全方位風險管理的背景;全方位風險管理的背景;全方位風險管理的意義;全方位風險管理的特性;具有集中化的資料庫;具有風險衡量模型來分析資料;建立監督與績效評估機制;全方位風險管理的優點;風??與報酬的分析可以大幅提升;促進審計與監督的功能;股東可以掌握更精確的風險資訊; 全方位風險管理的原則 ;圖12.1全方位風險管理的組織結構 ;圖12-4 風險管理部門的組織架構 ;全方位風險管理的組織架構;風險執行長(CRO)的責任;全方位風險管理體系的差異 ;1. 全方位風險管理體系複雜程度不同;2. 資訊時間頻率的不同;12.3 風險調整的資本報酬率(RAROC) ;風險調整之資本報酬率(RAROC);風險調整之資本報酬率(RAROC);風險調整之資本報酬率(RAROC);計算公式：經濟資本是銀行根據承擔風險計提的最低資本。銀行業務發展所帶來的風險可分解為三個層次的損失，即預期損失、超出預期平均水準的非預期損失以及超出銀行正常承受能力以外的極端損失。 ;計算實例12.1;解答;RAROC在資本配置的應用;RAROC在資本配置的應用;圖12.3 各業務部門的RAROC比較;計算風險計提資本RAROC的步驟;結語