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消费金融大数据风控架构设计 1 目 录 1. 风险在哪里 3 1.1. 信用风险 3 1.2. 欺诈风险 3 2. 主要挑战 4 3. 全生命周期管理 5 4. 架构实践 5 4.1. 业务架构 5 4.2. 技术架构 7 4.3. 反欺诈平台 9 4.4. 变量平台 17 5. 总结 19 2 1. 风险在哪里 1.1. 信用风险 根 据 银 行 业 的 风 险 理 论 ，信 用 风 险 是 指 借 款 人 因 各 种 原 因 未 能 及 时 、足 额 偿 还 债 权 人 或 银 行 贷 款 而 违 约 的 可 能 性 。 信 用 风 险 的 风 控 重 点 在 于 ，甄 别 客 户 违 约 的 原 因 究 竟 是 还 款 能 力 ，还 是 还 款 意 愿 问 题 。如 果 客 户 真 的 由 于 各 方 面 的 原 因 ，暂 时 不 具 备 还 款 能 力 ，这 是 概 率 问 题 。即 使 发 生 了 ，处 置 起 来 也 不 会 有 什 么 损 失 。 而 如 果 是 还 款 意 愿 问 题 ， 存 在 较 大 的 资 金 损 失 概 率 。 1.2. 欺诈风险 在 风 控 中 ，欺 诈 风 险 比 信 用 风 险 要 大 得 多 ，所 以反 欺 诈 是 重 中 之 重 。一 般 来 说 正 常 的 客 户 ， 如 果 不 是 刻 意 骗 贷 的 ，只 是 因 为 家 里 出 现 突 发 事 故 、生 意 出 现 问 题 、暂 时 失 业 等 等 原 因 而 3 导 致 资 金 周 转 不 过 来 而 逾 期 的 ，这 毕 竟 是 少 数 ，而 且 借 款 只 是 逾 期 ，能 够 还 款 的 概 率 还 是 比 较 高 。 消 费 金 融 行 业 绝 大 多 数 不 良是 因 为 欺 诈 引 起 的 ，如 果 反 欺 诈 能 够 比 较 有 效 的 情 况 下 ，信 用 风 险 控 制 在 5% 以 内 没 有 太 大 问题 。 2. 主要挑战 消 费 金 融 发 放 的 借 款 都 就 小 额 分 散 的 ，没 有 任 何 抵 押 和 担 保 的情 况 。随着 消 费 金 融 行 业 的 崛 起 和 规 模 扩 大 ，整 个 行 业 面 临 的 欺 诈 问 题 越 来 越 严 重 ，一批 批 的 羊 毛 党 和 欺 诈 等 黑 产 团 体 接 踵 而 来 。 黑 产 团 队 的 规 模 越 大 ， 意 味 着 消 费 金 融 机 构 的 损 失 越 大 。 欺 诈 风 险 目前 是 整 体 消 费 金 融 风 控 的 重 点 ， 目前 整 个 行 业 75% 甚 至 以 上 的风 险 都 是 来 自 欺 诈 风 险 。形 式 有 很 多 种 ，如 常 见 的 身 份 伪 冒 、中 介 黑 产 、伪 造 材 料 、恶 意 套 现 等 。欺 诈 主 体 一 是 申请 本 人 或 亲 戚 朋 友 ，二 是 借 用 或 盗 用 别 人 的 身 份 信 息 进 行 欺 诈 。欺诈 主 体 的 不 同 ， 防 范 风 险 的 手 段 和 形 式 也 不 同 。