ETF套利系统培训.pptVIP

7溢价曲线 溢价曲线，是根据成份股的卖一盘口算出来的IOPV值和ETF的买一盘口的价格，都乘以申赎单位计算出来的金额值，画出来的曲线；白色曲线是买入方，黄色曲线是卖出方，当黄色曲线在白色曲线上方时，说明有套利机会； 8折价曲线 折价曲线，是根据成份股的买一盘口算出来的IOPV值和ETF的卖一盘口的价格，都乘以申赎单位计算出来的金额值，画出来的曲线；白色曲线是买入方，黄色曲线是卖出方，当黄色曲线在白色曲线上方时，说明有套利机会； 9委托列表 如图所示： 委托列表中显示了本次套利的所有委托信息，在此，您可以双击某一委托进行撤单，也可以选择某些委托进行撤单，也可以进行全部撤单操作，而全选和全清功能按钮方便用户选择或是不选择进行撤单的委托记录； 数据同步 因为客户端采用主推和查询两种模式更新数据，为了避免客户端数据跟后台不一致，客户端提供数据同步的功能，即把柜台的数据查询出来更新本地的数据和界面显示。 1.股票买入 1.先从感官上有个感性认识，先介绍几张套利系统界面 2.套利交易分为普通交易和人工套利，主要以图来展示并进行详细讲解 3.举例说明一个完整的套利流程 1 ETF信息 ETF代码信息列表，显示了当前您选择的ETF代码的基本信息，包括代码名称，申赎单位， 根据篮子份数计算出来的委托数量，以及必威体育精装版的买卖盘一档盘口的价格，还有卖出可用，赎回可用信息等 2 成份股信息 成份股信息列表，显示了当前您选择的ETF代码的成份股信息，包括代码，名称，权重数量，根据篮子份数计算的委托数量，买卖盘一档盘口的价格，代码状态，可卖数量，可申购数量，以及替代信息 3 操作日志 操作日志列表，主要显示每次交易的一个具体实现情况，比如委托，委托成功了么，成功了多少笔，失败了多少笔，失败的原因等等，方便查问题用，此部分的信息输出也可以保存到文件，因为显示区域比较小，所以查看信息不方便，所以允许输出到文件的 4 ETF代码行情 该行情区域显示的是您当前选择的ETF代码的行情信息，包括申赎代码的IOPV值 5 交易区域 此区域主要提供了交易的功能，主要有一下功能按钮： 代码的选择，篮子份数的输入； ETF买入：根据篮子份数 * 申赎单位，买盘口， 进行买ETF; ETF卖出：根据篮子份数 * 申赎单位，卖盘口，进行卖ETF; ETF申购：根据篮子份数 * 申赎单位， 进行申购ETF; ETF赎回：根据篮子份数 * 申赎单位， 进行赎回ETF; 买篮子股：根据篮子份数 * 申赎单位，买盘口， 进行买成份股; 卖篮子股：根据篮子份数 * 申赎单位，卖盘口，进行卖卖成份股 补足篮子：根据篮子份数 * 申赎单位，买盘口，委托数量 – 可申购数量，进行买成份股； 清空全部：把成份股所有的可卖数量，都卖掉； 数据同步：因为客户端采用主推和查询两种模式更新数据，为了避免客户端数据跟后台不一致，客户端提供数据同步的功能，即把柜台的数据查询出来更新本地的数据和界面显示。 另外如果想查看客户的委托信息，可以切换到篮子委托列表页签，篮子委托列表页面显示的委托信息，分两种形式：篮子委托和所有委托，如下两张图显示： 6 篮子委托 委托批列表，显示了登陆帐户在普通交易里做的所有的委托批信息，每次委托都会产生一个委托批，委托批的信息会汇总本次委托批的总的委托数量，总的成交数量，以及委托状态：没有成交显示未成，部分成交显示部成，全部成交显示已成； 选择某一委托批，下面的委托明细会显示该批下的每笔委托的详细信息； 在此列表，右键点击鼠标，可以进行批量撤单操作，即撤当前选中的委托批； 7 批委托明细 委托明细列表，显示某一委托批的所有委托信息； 在此列表，右键点击鼠标，可以进行撤单操作，即撤当前选中的委托； 8 所有委托 所有委托列表，显示了登陆帐户在普通交易里做的所有委托，在此也可以进行撤单操作， 右键点击鼠标，可选择相应的撤单选项； ETF人工套利主要实现了，ETF的买卖，ETF的申购赎回，成份股的买卖，各种撤单，以及行情的揭示和监控指标的计算等功能。 因为系统要做每次套利的跟踪工作，自动计算套利进行到了什么阶段以及每个阶段的实现情况，最后完成的时候还要计算实现收益，以及汇总每个阶段的成交情况，所以需要客户在开始一个套利过程之前，要进行新建套利的操作，这样就有了跟踪的依据。 套利有三种情况： 情况一：不使用持仓，进行整份买入操作； 情况二：使用持仓，但持仓不够，需要先买入； 情况三：使用持仓，持仓足够，直接进入到申赎委托； 之后的流程就都是一样了的； 因为系统会自动计算以些信息，并且在计算的时候需要使用到一些预先设定的参数值，所以我们必须在使用这些参数之前，来设置这些参数，首先来介绍一下参数设置功能。 0参数设置 参数设置：主要实现对系统要使用到的一参数进行