2018年期货投资分析习题五.docVIP

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2020-07-12 发布于天津
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年期货投资分析习题五不定向选择题知识点章节测试如下表所示投资者考虑到资本市场的不稳定因素预计未来一周市场的波动性加强但方向很难确定于是采用跨式期权组合投资策略即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各个单位若下周市场波动率变为不考虑时间变化的影响该投资策略带来的价值变动是不定向选择题知识点章节测试根据下面资料回答题投资者构造牛市看涨价差组合即买人份以股票为标的资产行权价格为元的看涨期权期权价格元同时卖出份相同标的相同期限行权价格为元的看涨期权期权价格元标的股票当期价格为元期权的合约

2018年《期货投资分析》习题(五) ? 不定向选择题-1/知识点：章节测试如下表所示，投资者考虑到资本市场的不稳定因素，预计未来一周市场的波动性加强，但方向很难确定。于是采用跨式期权组合投资策略，即买入具有相同行权价格和相同行权期的看涨期权和看跌期权各1个单位，若下周市场波动率变为40%，不考虑时间变化的影响，该投资策略带来的价值变动是（）。 A.5.92 B.5.95 C.5.77 D.5.97 ? 不定向选择题-2/知识点：章节测试根据下面资料，回答{TSE}题投资者构造牛市看涨价差组合，即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权，期