数学函数与股票的关系.pptVIP

股票投资中的数学函数结题报告会 原高一20班 组长：赵志华 组员：麦德平，高泽远，刘政豪，冯家晖，刘云轩 指导老师：黄剑宇 经过3个月的收集资料 我们对这个课题有了更深入的了解 但是我们还是很难去理解里面的奥秘…. 面对一大堆函数值,高中水平的我们感到束手无策… 在搜查资料的时候发现，关于投资股票的数学函数并不少，但是他只是概括了其中几个变量对股票的影响… 而事实上,影响股票投资的不单止有这些,股东的每一个举动.当时的社会环境都会影响到股票的走势 每一个投资家都劝告每一个股民: 投资有风险请谨慎选择 投资中的部分模型 加速模型 利润决定的投资函数模型 新古典投资函数模型 一个中国的投资函数模型 一、加速模型 ⒈ 常见4类模型形式 分别为后面4类加速模型。 ⒉ 原始加速模型(Na?ve Accelerator Model) 1917年Clark提出 ⒊ 灵活的加速模型（Flexible Accelerator Model） Koyck于1954年 ⒋ 实用的加速模型 利用 ⒌ 利用必威体育精装版信息的加速模型 Hines和Catephores于1970年指出，人们是根据产出水平的必威体育精装版信息来确定资本存量的期望值，而不是根据尚未可知的实际产出水平。于是有 ⒍ 对加速模型的评价 假设 没有资本闲置 资本产出比为常数 不存在自发投资 采用几何滞后 揭示了投资活动的原动力 从总体上反映了投资活动中的因果关系 具有较大的实际应用价值 二、利润决定的投资函数模型 1、假设 加速模型认为投资的原动力是产出的增长。 但由于投资活动是一个多周期过程，投资决策必然与资金的回报有关，所以就要考虑市场条件、税率、利率、产品与资本品的价格等因素。 所以，资本存量的预期值并不取决于产出水平，而是取决于利润水平。 2、模型 Grunfeld于1961年提出了资本存量的预期值与利润水平之间的关系： 其计量形态为： 三、新古典投资函数模型 1、假设 加速模型假设资本产出比为常数，即认为资本与其它要素之间不具有可替代性。 Jorgenson将新古典生产函数引入投资函数模型，承认在生产函数中要素之间具有可替代性，提出了新古典投资函数模型。 2、模型 以利润最大为目标，以新古典生产函数为约束条件，求解如下极值问题： 四、一个中国的投资函数模型 ⒈ 模型形式 常用的模型形式 ⒉ 推导过程 根据经济行为，有 分别采用简单的线性关系表示上述3个函数，有 下面是我们所寻找到的函数值 SGN 符号值 求符号值。用法: SGN(X)，当X0,X=0,X0分别返回1,0,-1 ACOS 反余弦值 用法: ACOS(X)返回X的反余弦值 ASIN 反正弦值 用法: ASIN(X)返回X的反正弦值 ATAN 反正切值 用法: ATAN(X)返回X的反正切值 CEILING 向上舍入 向数值增大方向舍入。用法: CEILING(A)返回沿A数值增大方向最接近的整数 例如：CEILING(12.3)求得13,CEILING(-3.5)求得-3 COS 余弦值 用法: COS(X)返回X的余弦值 EXP 指数 用法: EXP(X)为e的X次幂 例如：EXP(CLOSE)返回e的CLOSE次幂 FLOOR 向下舍入 向数值减小方向舍入。用法: FLOOR(A)返回沿A数值减小方向最接近的整数例如：FLOOR(12.3)求得12,FLOOR(-3.5)求得-4 INTPART 取整 绝对值减小取整，即取得数据的整数部分。用法: INTPART(A)返回沿A绝对值减小方向最接近的整数 例如：INTPART(12.3)求得12,INTPART(-3.5)求得-3LN 自然对数 求自然对数。 用法: LN(X)以e为底的对数 例如：LN(CLOSE)求收盘价的对数 LOG 以10为底的对数 用法: LOG(X)取得X的对数 例如：LOG(100)等于 POW 乘幂 用法: POW(A,B)返回A的B次幂 例如：POW(CLOSE,3)求得收盘价的3次方 SIN 正弦值 用法: SIN(X)返回X的正弦值 SQRT 开平方 用法: SQRT(X)为X的平方根例如：SQRT(CLOSE)收盘价的平方根TAN 正切值 TAN(X)返回X的正切值  ABS 绝对值求绝对值。用法: ABS(X)返回X的绝对值 例如：ABS(-34)返回34BETWEEN 介于 介于两个数之间。用法: BETWEEN(A,B,C)表示A处于B和C之间时返回1，否则返回0 例如：BETWEEN(CLOSE,MA(CLOSE