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2019-11-01 发布于北京
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12 1 V ol. 12 N o. 1 2009 2 JOURNA L O F M ANAGEM ENT SCIENCES IN CH INA F eb. 2009 RaR: 曹兴, 彭耿 (, 410083) : 在 V aR (风险价值的基础上, 提出了R aR (风险收益率的概念, 通过分析正态分布和极值分布情下的R aR计算结果, 得出了RaR 与期望收益及风险之间存在一种线性关系的结论. 基于此, 提出了一种新的投资决策方法, 发现这种方法可以替代传统的效用函数决策法来进行投资决策. 最后, 利用这种新方法对投资组合的选择为例, 说明了这种方法的可行性. : V aR; 投资决策; RaR; 投资组合 : C934 : A : 1007- 9807( 2009 01- 0112- 06 0 , , , . V aR V aR (V alue at R isk, V aR M organ[ 1] , , , . V aR . V aR , , , , . , V aR , , , V aR , [ 7 ] , . , , [ 2] . V aR , , , , V aR [ 3] V aR , [ 4] , , V aR . . V aR , V aR , , RaR, V aR , V aR , [ 5] ; GARCH V aR , , RaR . [ 6 ] , , RaR SV V aR . , . , . RaR : 2006- 04 -