商业银行经营管理 第十一章 国际银行业.pdf

第十一章 国际银行业  国际银行业概述  跨国银行的风险管理  国际银行业的监管  国际结算业务  外汇买卖业务  国际信贷业务 近年来，跨国公司的规模、经营方式、产业结 构均发生了前所未有的变革，国际金融市场迅猛发 展，为各国商业银行拓展国际业务提供了广阔的空 间和巨大的商机。越来越多的商业银行抓住机遇， 扩大国际业务的规模与范围，到国外设立分支机 构，提高金融服务的水平和质量，加入到跨国银行 的行列中。 第一节 国际银行业概述  商业银行的国际扩张 20世纪90年代以后，很多国家相继放松了银行业 的管制。 国际业务可以使商业银行在多个经济体中实现业 务的多样化，这也是诸多商业银行在世界范围内设 立分行的原因所在。 各家商业银行在从事海外业务时可以更多地为跨 国公司服务，从而提高商业银行的国际化专业水平 商业银行的海外业务机构形式  代表处（Representative Office）  代理处（Agency Office ） 海外分支行（境外联行）(Overseas Sister Bank/Branch, Sub-branch)  附属银行（子银行）（Subsidiary Banks ） 代理银行(Correspondent Banks) 联营银行（Affiliated Bank ） 银团银行（Consortium Bank ） 商业银行的全球竞争 随着全球金融市场一体化的发展，任何国家的银 行所面对的主要竞争对手不仅有本国银行,还有外资 银行，全球的银行竞争将更加激烈。  商业银行在海外设立分支机构的数量增加  投资银行服务的竞争，全球竞争激烈的典型业务就 是承销、经纪等投资银行业务  欧元的诞生也对全球银行业竞争产生了巨大的影响 全球银行业运行规则 世界范围内也存在统一化的全球银行业运行规 则。其中，最有意义的三个规则是：《国际银行业 法案》、《单一欧洲法案》和《巴塞尔协议》。  1978年的《国际银行业法案》的主旨是对全美国 的国内外银行施加相同的监管  1987年的《单一欧洲法案》消除了欧洲各国银行 业务接受存款等方面的资本管制，提高了欧洲金 融市场的效率，促进了欧洲银行的整合趋势。  1988年的《巴塞尔协议》规定了各国银行资本充 足率的标准 外资银行在中国  早在19世纪50年代，汇丰、渣打等外资银行就进 入了中国市场。但在其后的150年里，外资银行在 中国发展非常缓慢。直到2001年中国加入世界贸易 组织（WTO ）以后，外资银行才开始在中国大规模 地进行扩张。  外资银行在中国的业务机构主要是分行和代表处  从地域上看，这些业务机构主要集中在大中城市 和沿海发达地区。  外资银行进入中国市场之初只能开展有限的外汇 业务，但随着中国逐渐开放金融市场，目前外资 银行已经能开展全方位的外汇业务和在部分城市 开展人民币业务。  随着业务范围的扩大，外资银行的市场份额也迅 速提高。 第二节 跨国银行的风险管理 跨国银行的风险种类 跨国银行要面对不同的政治、法律环境，对外国 客户往往难以彻底了解，而且还要面对各种不同的 货币。  信用风险  市场风险  结算风险  政治风险  法律风险 跨国银行风险管理的基本方法  风险价值法(VAR)  VAR方法把银行的全部资产组合风险概括为一个简 单的数字，并以美元计量单位来表示风险管理的核 心——潜在亏损  风险调整的资本收益法(Raroc)  风险调整的资本收益是收益与潜在亏损或VAR值 的比率。以资金投资风险基础上的盈利贴现值作为 依据来对其资金使用进行决策  全面风险管理模式  全面风险管理是指对整个机构内各个层次的业务 单位，各个种类风险的通盘管理，这种管理要求将信 用风险、市场风险及各种其他风险以及包含这些风险 的各种金融资产与资产组合，承担这些风险的各个业 务单位纳入到统一的体系中，对各类风险再依据统一 的标准进行测量并加总，根据全部业务的相关性对风 险进行控制和管理。 第三节 国际银行业的监管 在国际范围内对银行进行监管（supervision ） 与规范（regulation）,