第二章-商业银行经营管理理论.pptx

管理理论篇;第二章 商业银行经营管理理论;第一节 资产管理理论与负债管理理论;商业银行资产负债管理理论的发展历程;一、资产管理理论;;;1、真实票据理论;评价; 第二，没有明确认识银行存款的相对稳定性。尽管活期存款随存随取，但一般总会形成一个稳定余额，并且随着经济发展和银行业务扩大，这个稳定余额会不断增加。根据稳定余额而发放一部分长期贷款，一般不会影响银行的流动性，反而会因此而增加一部分收益。 第三，该理论要求贷款安全做到自偿是很困难的，特别是在经济衰退时期，即使是短期性贷款，也有可能因商品找不到买主而不能做到自偿，不能偿的贷款也就无法再提流动性的问题。 ;2、资产转移理论;基本观点;评价;3、预期收入理论;基本观点;评价;4、超货币供给理论;主要观点：;评价;二、负债管理理论;1、存款理论;2、购买理论;3、销售理论 ;第二节 资产负债综合管理理论;一、基本原理;1、偿还期对称原理;2、目标替代原理;3、风险分散原理;二、管理的目标;1、制定目标需要考虑的因素;2、资产负债管理目标的核心参数;三、资产负债管理方法;1、资产管理方法;（1）资金池法;;资金来源;方法评价;（2）资金配置法;2）资产分配法基本程序b;评价;3、线性规划方法 基本思想线性规划法是一种在既定限制条件下， 追求目标函数值最优的一种决策技术。 具体实施步骤如下： 1）建立目标函数。商业银行通常把利润最大化作为该模型目标。 2）选择模型中的变量 决策变量：商业银行可控的，如优化资产、负债组合中的一些资产和负债项目。 预测变量：银行不可控，如利率、汇率、存款 ; 3）建立约束条件。 政府法规的约束； 风险性约束； 贷款需求约束； 其他方面约束。 4）求解线性模型 ;例如，某银行资金来源为1亿美元，可用于贷款（X1）和短期有价证券投资（X2）。贷款收益率为12%，短期有价证券收益为8%。银行经营目标是利息收入（R）最大化。 　　在经营过程中，银行要受到下列限制： 　（1）资金来源限制。 　（2）贷款需求约束。为了保持与客户的关系，至少要提供3千万美元贷款，即　 （3）流动性需求约束。为了满足流动??，投资于短期证券的资产不得少于总资产的1/4，即;根据以上条件，银行的线性规划模型设计为：;;图中，AOA’为资产约束条件，即 　　　BB’A’D为贷款约束条件，即 　　　OCDA为流动性约束条件，即 　　　EFG为同时满足以上三个约束条件的区域，属于银行决策范围。 　　　G点是EFG最外端的交点，即资产组合的最佳点，其解为： ;评价;（4）资产负债比例管理方法;2、负债管理的方法;（1）储备头寸负债管理;（1）储备头寸负债管理方法示意图??;（2）全面负债管理;（2）全面负债管理示意图;（3）负债管理工具;