第五章 联立方程模型理论和方法.pptVIP

第五章 联立方程计量经济学模型理论与方法 本章我们将主要讨论多个方程组成的模型。 联立方程计量经济学模型是相对于单方程计 量经济学模型而言。 联立方程模型使我们可以考虑多个变量之间 的相互联系。 它以经济系统为研究对象，以揭示经济系统 中各部分、各因素之间的数量关系和系统的数量 特征为目标，用于经济系统的预测、分析和评价, 是计量经济学模型的重要组成部分。 §5.1 联立方程计量经济学模型的提出 在单方程回归模型里，被解释变量与一系列的解释 变量有关。比如，利率可能与GNP、通货膨胀率和 货币供给有关。 但是，单方程模型并没有说明解释变量之间可能存 在的相互依赖性，或者说明这些解释变量与其它变 量是怎样联系的，即，解释变量决定被解释变量， 它们之间没有反馈式的关系。 一、经济研究中的联立方程计量经济学问题 单方程计量经济学模型，是用单一方程描述某一经济变量与影响该变量变化的诸因素之间的数量关系。 所以，它适用于单一经济现象的研究，揭示其中的单向因果关系。 但是，经济现象是极复杂的，其中诸因素之间的关系，在很多情况下，不是单一方程所能描述的那种简单的单向因果关系，而是相互依存、互为因果的。 这就必须用一组方程才能描述清楚。 我们称这种经济现象为经济系统。 经济系统没有严格的空间概念。 国民经济是一个系统(宏观)，一个地区的经济也是一个系统，甚至某一项经济活动也是一个系统(微观)。 由于存在收入或预算的制约，在决定是否购买某种 商品时, 必须考虑对其它商品的需求与其它商品的价格, 这样不同商品的需求量之间是互相影响、互为因果的。 那么，商品购买决策就是一个系统。 另例 国内生产总值(Y), 居民消费总额(C), 投资总额(I) 和政府消费额(或称政府支出)(G)等变量构成的简单宏观 经济系统。 如果将政府消费额由系统外部给定，并对系统内部 其它变量产生影响，就国内生产总值、居民消费总额、 投资总额来讲，是互相影响并互为因果。 居民消费和投资当然取决于国内生产总值，但是反 过来又影响国内生产总值。 所以就无法用一个方程描述它们之间的关系，需要建立一个由多个方程组成的方程系统。 例如，可以建立如下模型: Ct=?0+?1Yt+u1t (5.1) It =?0+?1Yt+?2Yt -1+u2t (5.2) Yt= Ct+It+Gt (5.3) 其中，(5.1)表示C由Y决定； (5.2)表示I由Yt及Yt -1共同决定； (5.3)表示Y由C、I和G共同决定，在假定进出口平衡的情况下，是一个恒等方程。 这就是一个简单的描述宏观经济的联立方程计量经济学模型。 实际经济研究中的联立方程计量经济学问题就是这样提出来的。 二、计量经济学方法中的联立方程问题 上面已经指出，经济系统中诸因素之间的关系必须用联立的计量经济学方程才能较好地描述。 联立方程模型中的每个方程是否都可以看作为一个单方程模型, 且能用单方程模型中讲述的方法加以研究? 不可以！否则从计量经济学理论与方法的角度，联立方程模型的提出就没有什么新内容了。 主要表现在以下三个方面： 1. 随机解释变量问题 在单方程模型建立过程中，有解释变量是确定的量，且与扰动项不相关等基本假设。 基本假设保证了使用OLS估计的参数具有blue性质。 但是在联立方程的每个方程中，上述假设是难以满足的。 若用单方程方法估计消费方程(5.1)，从方程系统中可以判断，作为解释变量的国内生产总值是随机变量。 因为根据(5.