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量化交易的策略周报日内波动反常隔夜交易优势凸显20121105
* Table_Header1 Tab_A orleuth 证券研究报告_XX 月月 04 3 4 7 5 5 7 Table_FooterContact Table_Top Table_AuthorTemp 15306 Table_Title 日内波动反常 隔夜交易优势凸显 ——量化交易策略周报 16404 安宁宁 资深分析师 电话：0755证券研究报告_量化交易策略周报 2011 年 611 14 日日 LPTT 累积收益率 eMail：ann@ 执业编号：S0260512020003 本周表现 Table_Temp 收敛突变策略累积收益率 LPTT 交易次数 周收益率 -0.81% 成功率 33.33% 最大回撤 -0.88% 本周盈亏 亏↓ 收敛突变 日内波动极值 1.41% 0.79% 25.00% 14.29% -0.39% -0.82% 盈↑ 盈↑ 日内波动极值策略累积收益率 NTT GFTD MFLT 0 21 0.00% -1.44% -1.02% 100.00% 38.10% 20.00% 0.00% -1.87% -1.56% 平→ 亏↓ 亏↓ MFHT SMT 21 -1.67% -1.14% 42.86% 0.00% -1.67% -1.14% 亏↓ 亏↓ NTT 累积收益率 今年表现 交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 LPTT 收敛突变 日内波动极值 NTT GFTD MFLT MFHT SMT 91 192 228 600 208 880 202 -2.04% 7.95% 9.48% -2.10% 22.73% 20.74% -1.73% 14.67% 28.57% 26.04% 25.88% 42.86% 29.00% 51.44% 61.25% 29.21% -5.73% -7.99% -2.81% -2.69% -4.40% -8.00% -3.34% -5.48% GFTD 累积收益率 MFLT 累积收益率 期指上市以来表现 交易次数 累积收益率 成功率 最大回撤 MFHT 累积收益率 LPTT 收敛突变 日内波动极值 329 426 714 16.12% 54.11% 67.09% 32.83% 29.34% 27.17% -10.76% -7.99% -5.66% NTT GFTD MFLT MFHT SMT 41 1745 626 2660 620 12.21% 448.38% 69.29% 33.58% 82.99% 63.41% 27.74% 51.28% 62.03% 31.94% -5.44% -4.40% -12.15% -3.34% -5.48% SMT 累积收益率 广发证券公司或其关联机构可能会持有报告中所涉及的公司所发行的证券并进行交易，亦可能为这些公司提供或争取提供承销等服 务。本报告中所有观点仅供参考，并请务必阅读正文之后的免责声明。 本报告联系人：张超 0208646 zhangchao@ Table_Header2 量化交易策略周报 目录索引 一、LPTT（低阶多项式拟合趋势交易策略） ................... 4 （一）本周交易概况 ...................................................................................................... 4 （二）本周交易明细 ...................................................................................................... 4 （三）历史市场表现 ...................................................................................................... 4 二、收敛突变策略交易策略 ................................ 4 （一）本周交易概况 ...................................................................................................... 4 （二）本周交易明细 ...........................................
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