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加工贸易经济增长效应实证分析 　　摘 要:对加工贸易的经济增长效应进行实证分析,并对其收入分配效应进行一定的理论分析。 　　关键词:加工贸易;经济增长效应;收入分配效应 　　 　　据统计,我国加工贸易出口总额从1981年的11.31亿美元,占贸易总出口额的5.14%,增加到2008年的2967.36亿美元,占贸易总出口额的47.2%(数据来源于《中国统计年鉴》)。因此可以看出加工贸易作为另一种贸易方式,对经济增长具有比较大的影响。因此,笔者将在前人的基础上对加工贸易的经济增长效应进行实证分析。 　　一、变量选择 　　(一)因变量的选择 　　对于经济总量增长的衡量,笔者认为采用国内生产总值作为因变量最为合适,因为它不但可以反应一个国家的经济表现,更可以反应一个国家的国力与财富。 　　(二)自变量的选择 　　郭芳和冷洛在《国内生产总值影响因素的计量分析》中将最终消费支出,资本形成总额,货物和服务净出口,外商直接投资(实际利用外资金额),人民币汇率(1美元兑换人民币)最为自变量。根据其分析结果,笔者将选取最终消费支出,资本形成总额,一般贸易净出口额,加工贸易净出口额作为自变量。 　　(三)模型设定 　　引入多元线性回归模型 　　Y=C+*X1+*X2+*X3+*X4 　　Y-----国内生产总值(亿元) 　　X1----最终消费支出(亿元) 　　X2----资本形成总额(亿元) 　　X3----一般贸易净出口总额(亿元) 　　X4----加工贸易净出口总额(亿元) 　　(四)数据来源 　　本文采用1985年至2009年每项变量每年的数据。数据来源《中国统计年鉴》以及CSMAR数据库。对于自变量X3,X4,由每年净出口总额(亿美元)乘以当年人民币相对美元汇率得到。 　　(五)模型确定 　　1.初步回归 　　可以得出,该模型R^2=0.999672,-R^2=0.999603可决系数很高,F检验值14481.30,明显显著。但是在显著性水平=0.05下,查表得,当n=24,k=5时,t=2.093,因此,X3不显著。 　　2.多重共线性 　　(1)多重共线性的检验 　　从相关系数矩阵可以看出,个解释变量相互之间的相关系数较高,存在严重的多重共线性。 　　(2)多重共线性的修正 　　a.采用逐步回归法,分别做Y对X1,X2,X3,X4的一元回归,其中X2的-R^2最大为0.993156,以X2为基础,顺次加入其他变量逐步回归经比??,新加入X1的方程?R^2=0.999294,改进最大,而且个参数的t检验显著,选择保留X1,再加入其他新变量逐步回归,在X2、X1基础上加入X4后的方程?R^2增大,而且各个参数t检验都显著。加入X3后不仅?R^2略有下降,X3参数的t检验也不显著,说明X3引起严重多重共线性,应将其剔除。 　　最后修正严重多重共线性影响的回归结果为: 　　^Yt=97.61626+1.074190*X1+0.723868*X2+1.945420*X4 　　3.异方差 　　(1)异方差的检验 　　由White检验判断模型是否存在异方差 　　显著性水平=0.05下,得临界值x20.05(9)=16.9190?nR^2=22.7449,因此模型存在异方差。 　　(2)异方差的修正 　　对于异方差的修正,笔者考虑将模型变换成如下形式: 　　Y=C+*lnX1+*lnX2+*lnX4 　　对于小于0的样本观测值,舍弃同年的数据,因此模型的数据从1989年至2008年。 　　再次使用White检验,此时,nR^2=16.6179?显著性水平=0.05下的临界值x20.05(9)=16.9190,模型不存在异方差。 　　修正异方差的回归结果为: 　　^Yt=0.814964+0.599546*lnX1+0.351711*lnX2+0.048024*lnX4 　　4.自相关 　　(1)自相关的检验 　　采用DW检验法对模型进行自相关检验 　　DW=0.864609 　　在显著性水平=0.05,n=20下的临界值:DL=0.998 DU=1.676 　　所以0?DW=0.864609?DL=0.998,模型存在正相关。 　　(2)自相关的修正 　　笔者考虑一阶差分法对模型的自相关进行修正。 　　△lnY=C+*△lnX1+*△lnX2+*△lnX4 　　回归结果:DW=2.042217 　　在显著性水平=0.05,n=19下的临界值:DL=0.967 DU=1.685 　　所以DU=1.685?DW=0.864609?4-1.685,模型不存在自相关。 　　修正自相关影响的回归结果为: 　　△lnY=0.006349+0.768275