第3章 商业银行的负债相关管理 2013商业银行业务与经营.pptVIP

三、证券回购 证券回购含义： 商业银行以其持有的流动性强、安全性高的优质资产，以签订回购协议的方式融资。回购协议的一方暂时出售这些资产，同时约定在未来的某一日以协商的价格购回这些资产。 什么叫正回购与逆回购？ 回购协议对双方的意义？ 回购协议利率较低，如果银行以此融资用于收益较高的投资，则会带来更高的盈利。 我国证券回购业务期限： 上海证券交易所有1、2、3、4、7、14、28、91、182天9个品种。 四、国际金融市场融资 国际金融市场融资最典型的是欧洲货币存款市场 当银行所接受的存款货币不是母国货币时，该存款就叫做欧洲货币存款 利率：固定、浮动 方式：直接借贷、出售CD 五、发行中长期债券 银行发行中长期债券所承担的利息成本较其他融资方式要高，但保证银行资金的稳定。资金成本的提高促使商业银行经营风险较高的资产业务，这从总体上增大了银行经营的风险 各国对此有严厉的限制 可转债 发行前，累积债券余额不得超过公司净资产的50%，发行后，不超过80% 次级债 附属资本不超过核心资本100%，次级债不超过核心资本50%，最后五年每年累计折旧 六、非存款性资金来源规模的确定 银行的资金缺口＝非存款性资金来源 ＝贷款与投资需求－存款量 主动负债＝银行的资金缺口 第三章 商业银行的负债管理 存款的定价 2 非存款性的资金来源 3 商业银行负债成本的管理 4 商业银行负债结构分析 5 存款的种类和构成 1 本章学习目标： 了解存款种类，并从专业的角度探究银行的融资成本，判断哪种负债（存款）对银行而言是最有利可图的，还要考察银行存款服务的定价方法。 理解非存款资金来源。 本章重点：存款的意义、存款定价、负债成本管理 本章难点：存款定价方法、成本分析方法 当前金融业竞争日益加剧，创新产品不断出现，迫使商业银行不得不考虑如何面对由金融业同质化所带来的存款减少和银行业地位的下降问题。为此，银行要力图以最低的风险最小的成本获取最大的资金保障。 商业银行将关注的重点从资产的运作移向负债 的管理。 负债管理要达到什么目的？ 商业银行负债管理的目的主要有两个： 一是维持银行资产的增长率； 二是保持银行的流动性。 以浦东发展银行股份有限公司为例： /chpage/c1 2011年负债及股东权益合计：26757.1亿 其中，股东权益合计：1488.1亿， 占全部资金来源的5.56% 第一节 存款的种类和构成 一、存款的重要性 仍以浦东发展银行股份有限公司为例： 二、存款的种类——以西方商业银行为例 ） 活期存款 可转让支付命令(NOWS) 货币市场存款帐户(MMDA) 自动转帐制度(ATS) 交易性账户 非交易性账户 储蓄存款 (定期、活期) 定期存款 （大额可转让存单） 存款服务创新 指数定期存单——牛市定期存单、熊市定期存单 12个月存单的年收益率=股票指数变动率 ? 参与率 例如：牛市定期存单的存款人只得到存单从发行日至到期日标准普尔500种股票指数上升幅度的70%，如果股票指数在存款期内上升20%，则存款人可以得到的收益率为： 20% ? 70% = 14% 为未来的存款形式提供了丰富的借鉴参考。 经纪人存款 外币存款 可调利率存单 延期付息定期存单 利率上升定期存单 类同存款 投资账户 ——《商业银行管理》（第四版）（美）彼得?S?罗斯 关于存款服务创新的要素和原则。 三、存款的结构 （一）种类结构：是指各种存款在存款总额中的比重 （二）存款的稳定性结构 核心存款指对市场利率变化反映不敏感的存款， 如银行的交易存款帐户和不流通的定期存款帐户。 易变性存款 如果你是银行经理，你更喜欢什么样的存款组合？ （三）存款的利率结构 --存款的期限 银行的经营实力 经营目标 各种不同的存款通常有不同的利率。 影响存款利率水平的因素： 存款期限（考虑货币的时间价值） 银行规模和潜在风险 市场营销哲学 银行支付的存款利率与银行对存款的需求有时是相互矛盾的。 一方面，从银行对存款的需求看，存款历来是维持银行经营的核心，存款规模的大小反映了银行资金实力是否雄厚，各银行之间的竞争从某种意义上说就是存款的竞争。另一方面，存款又构成银行经营成本的主要部分，降低存款成本对银行具有同样重要的意义。 几个思考题： 1.我国商业银行提供的存款服务有哪些？ 2.你对存款服务创新