澳大利亚三责保险 演讲稿.pptVIP

澳洲第三者责任强制保险 对精算师和管理层具有挑战意义的业务 今天的演讲 澳洲第三者责任强制保险（第三者保险）的大环境 第三者保险的关键要素 精算的贡献 给管理层和精算师的挑战 第三者责任强制保险 在澳大利亚，车辆损坏和人身损伤分别属于两种不同的保险范围 第三者保险用以保障受到人身伤害的第三者。它是每年进行车辆注册所必备的，政府依此来强制购买 责任方车辆以及人员的损伤以及第三方财产的损失是由通过购买私人保险来保障的 不同省份第三者保险方案有所不同 政策环境 联邦政府部门（澳大利亚金融监管局 APRA）监督财产保险行业 获得认可的精算师 负责法定准备金提取 最低准备金标准（足额的75%） 新南威尔士州和昆士兰州- 省级政府管理部门 发放第三者责任险业务许可证 监督保费的制定 商业惯例 (联邦政府) 确保竞争环境 保护消费者 新南威尔士州: 定价规则 (1) 保费必须完全预资 理赔费用的最佳估计+ 预期投资收入 管理费用+ 税 用来提供“足够”资本收益的边际利润+ 承担风险的补偿 需要精算师认可，并由首席执行官正式签字 新南威尔士州: 定价规则(2) 保险公司必须依照政府部门的指导方针确定保费，至少每年一次 保费只能在有限的竞争空间内变动 保费根据车型和地区不同而不同 保险公司可以使用其他的费率变量（不包括邮政编码），但变化要控制在规定的最大折扣和最多附加费用范围内 不能用来弥补过去的损失-保费在各个时段相互独立 昆士兰州:定价规则 与新南威尔士州相比，有更加集中控制保费制定的过程 每一季度，管理部门规定最高和最低保费（以独立精算师的意见为基础） 每一个拥有业务许可的保险公司要确保新制定保费在这个范围之内 保费$去了那里? 每100元保费可得到的总收入 第三者保险的关键要素 道路伤亡趋势 建立在潜在索赔的基础上 车祸发生的概率在长时期内成下降趋势 医疗技术的改善 增加了意外发生后的存活可能性 延长了重伤后存活的期望时间 医疗费用的上涨使理赔费用增加 习惯法环境 以先例为基础 “新的”司法判决适用于所有未偿索赔 增加了对报告收益的潜在影响 一直以来，结算需要相当长的时间 造成长尾分布 主要风险承担者的态度 重伤索赔的“吸引程度”是由 ____ 的态度决定的 受伤方 法律人士 司法部门 政府 各方人士的相互影响决定了 提出索赔要求的倾向 经验的索赔增长的水平 新南威尔士州方案 – 主要改革 索赔频率–新南威尔士州 平均已结算的索赔额– 新南威尔士州 法律申诉-新南威尔士州 起诉要在三年之内 精算师的贡献 准备金提取 定价 资本分配和目标边际效益 监控和业务组合管理 精算在准备金提取中的任务 以___ 评估为基础的债务中心估计 最终理赔数量 平均理赔大小 每个理赔周期的赔付模式 未来理赔费用的增长（工资和重叠） 未来投资回报 边际风险的估计要达到充足水平的 准备金提取: 估计技术 传统精算方法的应用: 链梯法及其衍生方法 准备金进展法模型 已发生或已结案每案赔付额法 估计通常允许: 对大索赔单独评估 根据伤害的程度进行分类 不同的赔偿类型 增加更成熟的统计模型技术的使用 精算在定价中的任务 新南威尔士州 精算师签准与完全预资检验 保险公司本身的关于法定费率因素经验与行业的经验相比较 昆士兰州 根据保险公司自身经验并在政府规定的最高/最低保费范围内，评估与建议适当的保费标准 保费制定的机制 保费制定需要对未来很长一段时间的索赔状况进行估计 完全预酬保费需要估计– 未来2年内的索赔数量 未来3-7年内的平均索赔结算金额 例如：在2005年1月1日至2005年12月31日内使用的保费金额 精算控制系统 更广泛的精算任务 给精算师和管理层的挑战 把获取高质量的数据的任务放在最优先的位置 不要对短期的异常现象有过多反应 要在索赔经验成熟之前对方案的变化作出可靠的判断 要在技术考虑与商业需要之间进行平衡 保费 $100 投资收入 $24 目标收益 管理费用和税 理赔费用 $96 $8 $20 保费 + 投资收入 支付 理赔费用, 管理费用 和边际收益 Jan/04 Jan/05 Jan/06 Jan/07 Jan/09 Jan/10 Jan/08 Jan/11 基于2004年6月30日以前的数据进行计算 签署保单 索赔发生 结束索赔 (费用已知) 实际状况与期望的比较 期望 输入 假设 经验分析 定价模型 实际结果 预测的结果 经验分析 未偿索赔的估计 历史经验 管理目的 费用 核保结果 监督与控制 核保 定价和未偿索赔 索赔管理 业务组合管理 目标资本收益 资本分配