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Ch.8 投資組合理論
馬可維茲投資組合理論
個別證券平均數與標準差，及證券間之共變異數與相關係數
投資組合平均數與標準差
預期報酬率—變異數效率組合分析
分散投資風險（系統風險與非系統風險）
衡量組合內單一證券之相對風險
結論
馬可維茲投資組合理論
馬可維茲(Markowitz)博士在1952年提出了他的平均數/變異數投資組合理論，開啟了現代投資組合理論研究的大門，也在1990年與夏普(Sharpe) 博士及米勒(Miller) 博士共同得到了諾貝爾經濟學獎。這也是諾貝爾經濟學獎成立以來，第二度頒給財務學研究領域的學者。
個別證券平均數與標準差，及
證券間之共變
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