人民大学计量经济学的复习题汇总.docVIP

判断说明题 在实际中，一元回归没什么用，因为因变量的行为不可能仅由一个解释变量来解释。(×) 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（×） 给定显著性水平及自由度，若计算得到的值超过t的临界值，我们将拒绝零假设。（√） 为了避免陷入虚拟变量陷阱，如果一个定性变量有m类，则要引入m个虚拟变量。（×） 最小二乘法是使误差平方和最小化的估计过程。（×） 在联合检验中，若计算得到的 F统计量的值超过临界的 F值，我们将接受整个模型在统计上是不显著的零假设。（×） 线性－对数模型的R2值可与对数－线性模型的相比较，但不能与线性模型的相比较。（×） 无论模型中包含多少个解释变量，回归平方和的自由度总等于n-1。（×） 总体回归函数给出了对应于每一个自变量的因变量的均值。（√） 如果回归模型中遗漏一个重要变量，则OLS残差必定表现出明显的趋势。（√） 计量经济学模型中的内生变量是因变量。（×） 学历变量是虚拟变量。（√） 模型中解释变量越多，RSS越小。（√） 在模型：中， （√） 在线性回归模型中，解释变量是原因，被解释变量是结果。（×） 定义（名词解释） 1、频率定义：在相同的条件下进行了n次试验，在这n次试验中，事件A发生的次数记为nA，称事件A发生的频数，nA/n称为事件A发生的频率，并记为fn(A)。性质：0≤fn(A)≤1；fn(Ω)=1；若A1,A2…Ak两两不相容的事件，则fn(A1∪A2∪…∪Ak)=fn（A1）+fn（A2）+…+fn（Ak） 2、概率定义：设E是随机试验，Ω是它的样本空间。对于E的每一个事件A赋予一个实数，记为P(A)，称事件A的概率。如果集合函数P(A)满足以下条件：（1）对于每个事件A，有P(A)≥0；（2）对于必然事件Ω，有P(Ω)=1；设A1,A2…是两两不相容的事件，即对于i≠j，AiAj=,i，j=1,2…，有P(A1∪A2∪…)=P(A1)+P(A1)+… 3、概率的性质：（1）P()=0；（2）若A1，A2，…，An两两不相容的事件，则有P(A1∪A2∪…∪An)=P(A1)+P(A1)+…+ P(An)；（3）设A、B是两个事件，若AB，则有P(A)≤P(B)，更有0≤P(A) ≤1；（4）对于任意事件A，有P()=1-P(A)；（5）对于任意两事件A、B，有P(A∪B)=P(A)+P(B)-P(AB)，此性质推广到任意的n个事件A1,A2…An之和，则有 4、随机现象：在个别试验中其结果显出不确定性，在大量重复试验中其结果又具有统计规律性的现象。 5、随机试验：满足（1）在相同条件下实验可以重复进行；（2）每次试验的结果具有多种可能性，而且我们在试验之前可以明确试验的所有可能结果；（3）在每次试验之前不能准确预言这次试验将出现哪一个结果这三个条件的试验称为随机试验。 6、随机事件：随机试验E的样本空间的子集成为的随机事件。、，而是的子集。（1）事件的包含。如果A发生必导致B发生，则；（2）和事件：事件A或事件B至少有一个发生，;(3)积事件：事件A和事件B同时发生称为A与B的积事件，记；（4）差事件：事件A发生、事件B不发生称为，事件A和事件B的差事件，记A-B；（5）不相容事件：事件A和事件B互斥，记；（6）互为逆事件：，事件A和事件B互为逆事件。 随机事件的运算法则：交换律AB=B∪A；结合律AB∪C）=（A∪B）∪C；分配律A∪（B∩C）=（A∪B）∩（A∪C）；德·摩根定律 8、古典概型试验：①试验的样本空间只包含有限个元素，②试验中每个基本事件发生的可能性相同，则称试验为古典概型。概率计算公式：p(A)=A中包含的事件数/Ω中基本事件的总数。 9、条件概率：设A、B是两个事件，且P（A）0，称为在事件A发生的条件下事件B发生的条件概率。 10、乘法定理：设P（A）0，则有P(AB)= P(B︱A)P(A)；在一般情况下，设A1,A2,…An为n个事件，n≥2，且P(A1A2…An)0，则有P(A1A2…An)=P(A1)P(A2|A1)…P(An-1|A1A2…An-2)P(An|A1A2…An-1) 11、全概率公式：E的样本空间为Ω，A为E的一个事件，B1，B2，…,Bn为Ω的一个划分，（Bi∩Bj=,i≠j,=Ω）且P(Bi)0(i,j=1,2,…,n)，则总结：概率为零的事件不一定不发生，概率为1的事件不一定发生。 12、贝叶斯公式：设试验E的样本空间为Ω，A为E的一个事件，B1,B2,…,Bn为Ω的一个划分，且P(A)0，P(Bi)0(i=1,2,…n)，则 13、事件的独立性：设A、B是两事件，如果等式P(AB)=P(A)P(B)成立，则称事件A、B为相互独立的事件。P(B︱A)=P(BA)/P(A)=[P(B)P(A)]/P(A)=P（B）。