招商银行新巴塞尔资本协议操作风险管理建设.docx

? 招商银行新巴塞尔资本协议操作风险管理建设 ? ????????全球性金融危机主要暴露了公开市场交易和银行业整体监管的缺失，也进一步凸现了银行自身进行全面风险管理的重要和紧迫。作为国际公认的全面风险管理框架和普适标准，巴塞尔委员会《新资本协议》建立了一套完整的包含治理结构、政策、制度、流程、技术和资本计量在内的风险管理新范式，不仅代表了当今世界银行业风险管理的最佳实践，也标志着未来银行业风险管理的主流方向和趋势。银行业实施《新资本协议》，形式上是一种合规要求，其实质是从过去单纯依靠资本抵御风险转变为依靠全面的风险管理体系抵御风险，是风险管理思想和体制的重大变革。中国政府亦积极响应，并于２００９年３月１３日，成为国际清算银行巴塞尔银行监管委员会的正式成员国。???????招商银行通过近年来的出色经营，不仅成为中国股份制银行的典范和标杆，在亚太地区乃至在世界范围内也享有良好的声誉，在风险管理方面代表了中国银行业的较高水平。招商银行作为中国第一批9家实施新资本协议的银行，按照中国银监会的要求和为实现“力创股市蓝筹、打造百年招银”的战略目标，全面启动了《新资本协议》实施工作，并承诺在2010年达到新资本协议的要求。???????操作风险管理是招商银行实施《新资本协议》第一支柱达标的重要内容，为建立既达到国际先进银行水平又符合本行实际的操作风险管理体系，招商银行从国际众多知名咨询机构中，选择聘请了既具有丰富的国际银行风险管理咨询经验，又能够洞悉中国银行业风险管理实情的正信嘉华公司担纲咨询指导。???????正信嘉华按照巴塞尔委员会《新资本协议》、《操作风险管理和监管稳健原则》，以及中国银监会《商业银行操作风险管理指引》等监管要求，结合国际先进银行操作风险管理的实践和招商银行实际，帮助招商银行建立操作风险偏好、治理架构和政策程序，导入操作风险与控制自我评估（RCSA）、关键风险指标（KRI）、损失数据库收集（LDC）三大工具，建立业务持续性计划（BCP），开发操作风险管理IT系统，协助开展操作风险资本计量，建立覆盖全行各条线、各分行的操作风险管理体系，确保在2010年达到操作风险管理标准法（TSA）。???????此项目的实施，将使招商银行操作风险管理体系、业务流程、IT系统及风险管理文化真正整合在一起，促使其降低操作风险敞口，促进业务稳健开展和发展战略的实现，为招商银行股东和其他利益相关方带来最优回报。???????招商银行巴塞尔新资本协议操作风险管理项目的成功实施，将使招商银行操作风险管理在中国银行业处于领先水平。正信嘉华通过此项目将在中国银行业巴塞尔新资本协议实施咨询领域继续保持领先优势。 中国投资有限责任公司全面内部控制体系建设 经中国国务院批准，中国投资有限责任公司于2007年9月29日成立，注册资本2000亿美元，中央汇金投资有限公司作为其全资子公司同时并入中投。代表着中国国家信誉的中投公司将采取市场化运作的方式，通过外汇资金投资管理，实现国家资本保值增值。中投公司目前是全球最大的国家主权财富基金。 2008年初， 根据业务发展需要，为建立和健全公司内部控制，防范操作风险，确保安全稳健运行，中投公司执行委员会作出了进行内部控制体系建设的重大决定，并决定聘请正信嘉华公司提供咨询。 中投公司内控建设分为三个阶段。第一阶段，按照楼继伟董事长提出的：“突出重点，急用先行”的原则 ，正信嘉华梳理了中投公司股权投资、固定收益投资、另类资产投资三大类业务和主要业务模式的基本流程，制定了《中投公司投资业务基本流程控制暂行规定》，同时对中投公司境内外特殊项目决策程序进行了规定。 第二阶段，选择了股权投资部进行内控建设试点，对股权委托投资、集中持股投资、IPO投资和公开市场投资进行了详细的梳理，制定了相关股权投资业务内控制度文件。中投公司执行委员会对试点成果进行了严谨、细致的评估和评价，认为内控体系文件“表述准确、结构清晰、务实有效”，并决定在中投公司其他12个部门和汇金公司的3个部门进行全面实施。 第三阶段为全面内控建设。正信嘉华借鉴国际同类金融机构运营模式，针对中投公司的发展战略、业务类别、风险偏好和内控要求，帮助其从公司整体层面、业务层面和信息安全等方面展开内控建设。制定了《中国投资有限责任公司内控体系框架》，涵盖了所有业务、机构和人员。 通过内控建设，中投公司构建了“职责清晰、流程优化、控制有效、持续改进”的内控体系，形成事前预防、事中控制、事后监督纠正的动态过程和机制，为实现前中后台业务和管理的分离，以及内控管理IT系统的建设奠定了基础。 2008年6月，中投公司就内控建设工作情况上报中国国务院温家宝