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2018-04-22 发布于河南
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线性扰动法的原理及其应用

知识丛林线性扰动法的原理及其应用贺云松（上海财经大学金融学院，上海 200433 ）摘要：线性扰动法可以广泛地用于求解动态随机一般均衡模型，文章阐述了其原理并将这一方法应用于一个关于中国经济波动的实际经济周期模型的求解。关键词：扰动法；动态随机一般均衡；实际经济周期中图分类号：文献标识码：文章编号：（） F224 A 1002-6487 2010 14-0156-02 在稳定状态有，和，，因此线性扰动法的 y=g(x 0) x=h(x 0) 最终目的是要求得函数和对状态变量以及参数的导 1 线性扰动法的原理 g h σ 数矩阵在稳定状态值，即，、，、，和，，为 g (x 0) h (x 0) h (x 0) g (x 0) x x σ σ 在宏观经济学中常见的实际经济周期模型（RBC ）和新求得这些导数，把公式（2 ）和（3 ）代入到公式（1）中，然后分别凯恩斯粘性价格模型（）等动态随机一对和求导，因为对所有的和的可能的取值都 New Keynesian models x σ x σ F(x,σ) 般均衡模型（）的均衡条件一般都是非线性随机向量差等于，因此函数的所有阶次的导数都等于，特别地其对 DSGE 0 F 0 分方程的形式，在通常的情况下这类非线性