国立政治大学八十学第学期.doc

課程 ： 數量方法（I） 教師 ： 林秋瑾 （研究室：綜合館271656, Tel:2938-7264, E-mail: cclinv@nccu.edu.tw） 選課生：地研所碩、博士班學生（需具備統計基礎）教室：綜合院館北棟六樓270627 學分 ： 三學分／選修（上學期） 時間：每週二9：10-12：00（每週三小時） 教學目的：本課程將經濟理論以數學模式量化並以統計方法分析以求得理論之實證，提供同學熟悉應用各種數量技術，並熟悉數量方法之電腦軟體(第一部份Excel、 SAS；第二部份 SAS、RATS)及其應用，並使同學暸解數量分析在各行業(如不動產（財金）業)之重要性。 教課書 ：財金計量 第一版 修訂版 2006年 (附學習光碟) (INTRODUCTION TO FINANCIAL ECONOMETRICS))作者 鍾 惠民 吳壽山 周賓凰 范懷文 合著 ，雙葉書廊， 教課方法：上課以講授及討論並行，利用電腦軟體實際操作練習，不定期指定閱讀資料及作業；期末書面報告（資料蒐集與分析、計量經濟模式案例分析之綜合報告）。 成績考核：上課出席率、平時作業（含電腦作業）、期末報告。 參考資料：1. Basic Econometrics()，4-th Edition，作者：Damodar N． Gujarati，新月圖書公司(2331-7856)。 2.Logistic回歸模型－方法及應用（2005 2版），作者: 王濟川、郭志剛編著 .特殊主題相關文章: （隨堂指定） 教課內容大綱 ： 第一部份 EXCEL、 SASWarm-up Honor Test 第壹篇 基礎統計篇 第1章 基礎財金統計分析第一節 敘述統計 第二節 常用機率分配 第三節 實證分析範例 第四節 個別股票及投資組合報酬之估算 Excel統計應用範例 第2章 統計檢定第一節 基本說明 第二節 假說檢定 第四篇 SAS使用基礎篇 第12章SAS使用入門第一節 SAS軟體基本介紹第二節 如何啟動與執行SAS程式 第三節 SAS資料的建立與讀取 第四節 資料處理步驟(data step) 第13章 SAS分析程序步驟 (procedure step) 第一節 基本說明 第二節 資料處理程序 第三節 敘述統計程序第四節 其他相關程序 第14章 SAS進階使用：巨集(MACRO) 第一節 基本說明 第二節 股票代號連續之讀取第三節 股票代號不連續之讀取 第貳篇 進階統計篇 第3章 基本迴歸分析 第一節 基本介紹 第二節 估計 第三節 預測 第四節 檢定 第五節SAS程式範例：美、日股市對台股之影響 第六節使用EXCEL進行迴歸分析 第4章 進階迴歸分析 第一節 OLS估計與GLS估計 第二節 異質變異(heteroskedasticity) 第三節 自我相關(autocorrelation) 第四節 迴歸分析的財金運用第5章 虛擬變數(dummy variable)的應用第一節 基本說明 第二節 季節性效果之驗證第三節 星期效應分析(weekday effect)第二部份 SAS、RATS 第參篇 財金計量應用篇第7章 資本資產訂價模型(CAPM)第一節 風險與報酬概述 第二節 利用市場模型(market model)估計( 第三節 進階篇：CAPM檢定 第四節 多因子資產定價模式附錄：繪製效率前緣 第8章 共同基金績效評估 第一節 基本說明 第二節 SAS範例 第三節 進階篇：擇時能力 第9章 事件研究法第一節 基本說明第二節 實例介紹：公司股票購回對股價的影響第三節 結論與建議 第10章 認購權證市場分析 第一節 權證簡介 第二節 選擇權訂價模式運用第三節 權證投資應注意事項 第四節 權證發行前後標的股票波動與(值的變動第五節 價格發現功能分析 第11章 投資策略：反向操作與動能策略 第一節 基本說明 第二節 歷史股價的實證與相關程式 週次 使用電 上課內容 腦軟體 1 EXCEL Warm-Up/CH1 2 EXCEL/SAS CH1-CH2 / CH12 CH13 3 EXCEL/SAS CH3/CH14 4 SAS CH4/G-CH10-CH12(線性重合、異質變異、 自我相關) 5 SAS CH4/G-CH10-CH12(線性重合、異質變異、 自我相關) 6 SAS/RATS CH4/G-CH10-CH12(線性重合、異質變異、 自我相關) 7 SAS CH5/G-CH9( 虛擬變數迴歸模型) 8 SAS/RATS G-CH15 (因變數