上财系列计量经济学1.ppt

计量经济学 目录 第1章 一元线性回归模型 第2章 多元线性回归模型 第3章 非线性回归模型 第4章 异方差 第5章 序列相关 第6章 多重共线性 第7章 虚拟变量模型 第8章 滞后变量模型 第9章 联立方程模型 目录 第10章 时间序列模型 第11章 协整与误差修正模型 第12章 向量自回归模型 第13章 时间序列条件异方差模型 第14章 面板数据计量模型 第15章 二元因变量模型 第16章 计量经济模型的建立 绪　论 一、计量经济学的定义 二、计量经济学的特点 三、计量经济学的目的 四、计量经济学的内容 五、计量经济学的研究方法 一、计量经济学的定义 若干代表性表述： ●“计量经济学是统计学、经济学和数学的结合。” （弗瑞希） ●“计量经济学是用数学语言来表达经济理论，以便通过统计方法来论述这些理论的一门经济学分支。”（美国现代经济词典） ●“计量经济学可定义为：根据理论和观测的事实，运用合适的推理方法使之联系起来同时推导，对实际经济现象进行的数量分析。” 　（萨谬尔逊等） 各种表述的共性： 计量经济学与经济理论、统计学、数学都有关系 一般性定义： 计量经济学是统计学、经济学、数学相结合的一门综合性学科，是一门从数量上研究物质资料生产、交换、分配、消费等经济关系和经济活动规律及应用的科学。 研究的主体（出发点、归宿、核心）： 经济活动及数量变化规律 研究的工具（手段）： 模型　数学和统计方法 计量经济学的产生 产生的历史： 起因：对经济问题的定量研究 名词：1926年弗瑞希仿造出 “Biometrics” “Econometrics” 标志：1930年成立计量经济学会 说明： “计量经济学” “经济计量学” 特点： 计量经济学的重要特点是它自身并没有固定的经济理论，计量经济学中的各种计量方法和技术，大多来自数学和统计学。 计量经济学产生的意义： 　从定性研究到定量分析的发展，是经济学更精密、更科学的表现，是现代经济学的重要特征 计量经济学的发展： ●计算机应用 ●模型的变量和方程 由少到多，又趋向较少 多个模型归并为整体模型 ●理论与方法的新突破 除了经典线性计量经济学模型以外，出现 非线性模型、合理预期模型、变参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、Panel Data数据模型、贝叶斯方法、小样本理论等新的研究领域 ●应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用 ，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验 二、 计量经济学的特点 计量经济学用数学模型表示经济变量之间的关系。由于实际的经济运行不是在实验室进行的，往往存在 一些不确定的随机因素，使得经济变量之间的关系不能表还是成精确的函数关系。人们只能在模型中列出对所研究变量起主要影响作用的变量，将不重要的因素和一些不确定因素归并到一个随机变量中，建立变量之间的数学模型。 计量经济学中应用的数据 数据的来源： 各种经济统计数据 专门调查取得的数据 人工制造的数据 数据类型: 时间数列数据（同一空间、不同时间） 截面数据（同一时间、不同空间） 混合数据（面板数据 panel data） 虚拟变量数据（用 0或1 表示的“非此即彼”的变量） 数据的要求：真实性、完整性、可比性 三、经济计量学的目的 ? 经济结构分析 分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹 性分析、乘数分析） 例：分析消费增加对GDP的拉动作用 ?经济预测 由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （动态预测、空间预测） 例：预测股票市场价格的走势 ?政策评价 用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价 （把计量经济模型作为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响 四、计量经济学的内容 ●理论计量经济学 研究经济计量的理论和方法 ●应用计量经济学 应用计量经济方法研究某些领域 的具体经济问题 计量经济学课程内容 经典计量经济学——基础部分 第1部分 回归分析基础 第2部分 违背经典假定的回归模型 第