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我国个人汽车消费贷款的风险评估研究 第24卷 2010焦 第4期 11月 五邑大学(自然科学版) JOURNALOFWUYIUNIVERSITY(NaturalScienceEdition) Vlo1.24No.4 NOV.20l0 文章编号:1006.7302(2010)04.0028.04 我国个人汽车消费贷款的风险评估研究 李文亮,黄长征 (五邑大学经济管理学院,广东江门529020) 摘要:由于缺乏完善的信用体系,我国个人汽车消费贷款的风险很大,这就要求相关银行或担 保公司具有快速有效评价汽车消费贷款违约风险的能力.为此,论文结合某担保公司个人汽车 消费贷款的实际,提出了评价此类风险的指标体系,并应用层次分析法确定各项指标的权重, 最后用模糊综合评价给出个人汽车消费贷款的担保评价.其结果不仅符合若干担保实践案例, 也使风险评估流程具有可检验,可借鉴等快速有效的特征,满足未来消费贷款申请量不断增大 时风险评估的需要. 关键词:个人汽车消费贷款;个人信用;风险评估 中图分类号:F833.4文献标志码:A AnAssessmentoftheRisksofChinaSBankLoansforFunding PersonalAutomobilePurchasing LIWen—liang,HUANGChang-zheng (EconomyandManagementSchool,WuyiUniversity,Jiangmen529020,China) Abstract:Owing personalautomobi totheabsenceofawell-developedcreditsystem,thebankloansfor lepurchasescarrygreatriskrelatedbanksandguaranteeeompanie funding Sshould possesstheabilitytoquicklyandeffectivelyassesstherisksofdefaultingoncarpayments.This paper,bytakingintoaccounttheactualityofacarloanguaranteecompany,proposesanindexsystem forassessingcarloanrisksanddeterminestheweightofvariousindexesusingtheAnalyticHierarchy Process.Thesystemconformswelltoanumberofcarloanguaranteecasesandcanbeappliedtorisk assessmentprocessesquicklyandeffectivelyandcanmeetthedemandforriskassessmentof increasingcarloans. Keywords:personalautomobileloans;personalcredit;riskassessment 随着我国人民生活水平的提高和道路交通基础设施的完善,私家车已成为家庭不可或缺的交通 工具,近年,我国汽车产销量逐年快速增加,其中汽车消费贷款的作用功不可没.但由于缺乏完善 的信用体系,2006年开始,我国个人汽车消费贷款的呆坏账已逾l000亿元…,并呈逐年快速递增 的态势,严重威胁到银行或担保公司相关债权资产的安全;因此,解决汽车消费贷款的违约风险问 题刻不容缓.对汽车消费贷款风险等级的准确评价是管理和防范此类违约风险的核心环节.目前许 收稿日期:2010-06—30 作者简介:李文亮(1984一),男,河北衡水人,在读硕士生,研究方向:中小企业担保,E?mail: liwen— liang— good@126.com;黄长征,教授,博士,硕士生导师,通信作者,主要从事金融工程与金融战略研 究,E?mail:Huangcz@tom.tom. 第24卷第4期李文亮等:我国个人汽车消费贷款的风险评估研究29 多银行或担保公司主要采用主观评价体系,因而未能充分发掘和利用贷款客户各局部信息之间的交 叉相互关系,评价结果较为粗糙,对后续评价业务的借鉴性也不强.为此,本文试图运用层次分析 法并结合模糊数学方法【,对个人汽车消费贷款的风险等级进行定性与定量相结合的综合评价,充 分利用贷款客户的各类基础信息,提高评价结果的可靠性,可检验性和可借鉴性,使风险评估方法 更具风险管理实践上的指导意义. 1风险评价体系及指标的确立 1.1风险指标体系的设计原则 为全面体现汽车消费贷款的违约风险,实现对汽车消费贷款风险的测试和综合评价,风险指标 体系的设计应遵循以下原则: 1)全面性原则,即所选择的