多元正态分布与参数检验.PDFVIP

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2018-04-11 发布于天津
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多元正态分布与参数检验

第5章多元正态分布与参数检验第5章多元正态分布与参数检验 1。多元正态分布 1.1 多元分布 p维随机变量： X=(x ,x ,…,x )T 1 2 p 均值向量： E X=(Ex , Ex ,…, Ex )T 1 2 p 协方差距阵： DX cov(X ,X ) E(X −EX )(X −EX ) E XX EX EX ( ) −( )( )  x x Λ x x  cov( 1, 1) cov( 1, p )    Μ Μ  cov(x ,x ) Λ cov(x ,x )   p 1 p p  2003年10月14 日星期二 1 第5章多元正态分布与参数检验第5章多元正态分布与参数检验 T 相关系数： X=(x ,x ,…,x ) 分量x 和x 之间的相关系数： 1 2 p i j cov( x , x ) i j r ij Dx Dx i j T 特征函数：随机向量X=(x ,x ,…,x ) 的特征函数： 1 2 p ϕ （t)=E(exp(it’X)=E(i∑t x )