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比较银行制度学考试题 担保债务凭证资产证券化中重要的组成部分。它的标的资产通常是信贷资产或债券。信贷资产的证券化市场流通债券的再证券化它们都统称为CDO。信用违约互换（Credit Default Swap,CDS）又称为信贷违约掉期，也叫贷款违约保险，是一种价格浮动的可交易的保单，该保单对贷款风险予以担保。是以特定资产组合或特定现金流为支持，发行可交易证券的一种融资形式。 单一银行制也称单元制、单元银行制，即商业银行只有一个独立的银行机构，不设立分支机构。是一种在政府支持和监管下专门从事储蓄业务和住房抵押贷款的非银行金融机构最初为鼓励家庭储蓄、购买住房而筹办，通常采用互助合作制或股份制的组织形式。三大支柱：最低资本要求× 改：金融厅是日本的综合金融监管机构。 在美国传统上，大企业是贷款的主要客户。 改：在美国传统上，中小企业是贷款的主要客户。 大股东参与企业决策的方式是“用手投票”。 正确 英国历史上以“自律监管”为核心。 正确 各国金融机构体系的核心是中央银行。 正确 美国州银行必须加入联邦政府。 错误 信用评级是金融监管的核心。 改：信息披露是金融监管的核心。 CFTC（商品期货交易委员会）是美国金融监管最高机构，拥有监管美国商品期货和期权的使命。 正确 美国进出口银行还执行“对外援助计划”。 正确。因为它是美国联邦政府所属的独立机构 简答题 简述日本主办银行制度。 1）主办银行是企业的最大股东之一 2）主办银行是企业最大的贷款银行 3）主办银行向企业提供多方面金融服务 4）主办银行对企业进行人事参与 5)主办银行与企业的关系长期稳定 2、1986年伦敦金融大震的内容 1)取消了证券经纪商和证券交易商的传统界限，二者统称为证券经纪人，即可进行证券交易，又可代客买卖证券 2)取消固定佣金制，鼓励券商在佣金收取上展开竞争 3)除交易所会员外，允许银行等金融机构和外国投资者进入证券市场 4)采用先进的电子交易技术提高证券交易效率，实现全球24小时交易 3、资产证券化的特点： 1)利用金融资产证券化可提高金融机构资本充足率。增加资产流动性，改善银行资产与负债结构失衡。 利用金融资产证券化来降低银行固定利率资产的利率风险。 银行可利用金融资产证券化来降低筹资成本。 银行利用金融资产证券化可使贷款人资金成本下降。 金融资产证券化的产品收益良好且稳定。 5巴塞尔协议三的主要内容。 巴塞尔协议三体现了微观审慎监管与宏观审慎监管有机结合的监管新思维，按照资本监管与流动性监管并存，资本数量和质量同为提高，资本充足率与杠杆率并存。长期影响与短期效应统筹兼顾的总体要求，确立了国际银行监管的新标杆。 内容： 1)强化资本充足率新标准。资本监管是巴塞尔协议监管框架中长期占据主导地位，也是本轮监管改革的核心，确定了三个最低资本充足率监管标准。普通股充足率是4.5%，一级资本充足率6%，总资本充足率是8%，为缓解银行体系的清周期效应，巴塞尔协议建立了两个超额资本要求：一是要求银行建立留重超额资本用于吸收严重经济和金融贯通给银行体系带来的损失由普通股构成，最低要求为2.5%。二是建立与信贷过快增长挂钩的反周期超额资本。要求银行在信贷高速增长时积累充足的经济资源，最低要求为0—2.5%。待新标准实施后，商业银行普通股一级资本总的资本充足率分别达到7%、8.5%、10.5%。 2))引入杠杆率监管标准。本轮危机期间，商业银行去杠杆化过程放大了金融体系脆弱性的负面影响。为此巴塞尔协议引入了基于规模与具体资产风险无关的杠杆率监管指标作为资本充足率的补充。从2011年开始按照3%（一级资本/总资产）的标准监控杠杆率的变化。2013年进入过渡期，2018纳入第一支柱支架。 3)建立流动性风险量化监管标准。为增强单家银行以及金融体系维护流动性的能力引入两个流动性金融监管量化指标。 一是流动性覆盖率用于度量短期压力情景下单个银行的流动性状况，目的是提高银行短期应对流动性中段的弹性。 二是净稳定融资比率用于度量中长期内银行解决资金错配能力，它覆盖整个资产负债表，目的是激励银行使用稳定的资金来源。 4)确定实施过渡期。2011—2018年为过渡期。2013年初实施新的监管标准。2018年底全面达标。2015年初，成员国开始实行流动性覆盖率。2018年初开始实行稳定融资比率。 6、从尼克·里森案例/法国兴业银行违规案中，你获得的启示有哪些？ 1）法国兴业银行是美国金融市场次贷危机触发的。由于次贷危机引起的全球资本市场动荡导致欧洲期指的指向，使兴业银行面临灾难。 2）采用混合经营模式时，风险增强。 3）严格授权与转授权检查制度。“巴林银行”和“法国兴业银行”均是其交易人员违反授权的行为。没有监督检查的授权，不能提高经营效率，反而是权力滥用和越权。违反授权行