《计量经济学》课程教学课件 第八章 多元回归分析：推断问题.pptVIP

Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University Chapter 8 多元回归分析：推断问题 经济与管理学院 金融系 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 8.1 再一次正态性假定 CNLRM假定干扰项是正态分布的，即 在正态分布条件下 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 8.2 变量的显著性检验（t检验） 偏回归系数的检验 完全同双变量模型 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 8.3 方程的显著性检验(F检验) 每个解释变量对被解释变量的影响都是显著的?方程的总体线性关系显著 方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变量与解释变量之间的线性关系在总体上是否显著成立的假定作出推断。 F检验 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 方程显著性的F检验 即检验下面模型中的参数?j是否显著不为0. 可提出如下原假设与备择假设： H0： ?2= ?3=0 H1： ?2、?3不全为0 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * F检验的思想 来自于总离差平方和的分解式： TSS=ESS+RSS * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 如果这个比值较大，则X的联合体对Y的解释程度高，可认为总体存在线性关系，反之总体上可能不存在线性关系。 因此,可通过该比值的大小对总体线性关系进行推断。 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 根据数理统计学中的知识，在原假设H0成立的条件下，统计量 ) 3 /( / - = n RSS 2 ESS F 服从自由度为(2 , n-3)的F分布 。 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 给定显著性水平?，可得到临界值F?(2,n-3)，由样本求出统计量F的数值，通过 F? F?(2,n-3) 或 F?F?(2,n-3) 来拒绝或接受原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 判定系数与F之间的关系 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 用判定系数对多元回归的总显著性进行检验 给定k变量回归模型： 为了检验假设： 可计算F统计量： H0： ?2= ?3= ???＝?k ＝ 0 * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 决策规则 给定显著性水平?，可得到临界值F?(k-1,n-k)，由样本求出统计量F的数值，通过 F? F?(k-1,n-k) 或 F?F?(k-1,n-k) 来拒绝或“接受”原假设H0，以判定原方程总体上的线性关系是否显著成立。 实际上，可直接看F统计量的P值！ * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 解释变量的边际贡献 边际贡献 指增加一个解释变量到模型中来，是否相对于RSS说“显著地”增加了ESS(从而影响到判定系数)； 我们把这一贡献称作一个解释变量的增量或边际贡献。 见教材P240（第4版）、 P238（第3版） * Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University * 8.4 检验两个回归系数是否相等 给定k变量回归模型： 为了检验假设： 可