计量经济学虚拟变量的模型课件推荐.ppt

第一节 虚拟变量 二、识别的规则 一个结构方程的识别状态，取决于这个方程是否具有唯一的统计形式（即取决于不包含在这个方程中，但包含在模型的其它方程中的变量个数。如果这类变量太少或太多都会产生识别困难）。 从这个角度出发，可以得出识别的阶条件、秩条件。 启示：如果一个结构方程能被识别，则这个方程不包含模型中的全部变量（即一定有若干个变量 被排除在这个方程之外）。 定义1 一般： （一）识别的阶条件（必要条件）： 在有M个方程的联立方程组模型中 一个方程能被识别，那么这个方程不包含的变量总数应该大于或等于模型中方程个数减一 一个方程能被识别，那么这个方程没有包含的前定变量数应大于或等于该方程内生变量个数减一 定义2 阶条件是一个必要条件，即模型中某个结构方程不满足阶条件，则 一定不可识别，即作结论（停止讨论）。 满足阶条件的方程也可能是不可识别的（需要继续讨论）。 阶条件的缺陷：阶条件要求方程不包含的变量总数应该大于或等于模型中的方程个数减一，以保证这个特定方程在统计形式上区别于模型中的其它方程。 但阶条件并不能确保模型中另一个方程不会排除完全相同的变量，如果这种情况发生了，我们要识别的这个特定方程就不具有惟一的统计形式。 3、 凯恩斯的收入决定模型 其中： Ct = 消费支出； Yt = 收入； It =投资(假设是外生变量)； St =储蓄 Ct、 Yt是内生变量 4、 克莱茵模型（克莱茵教授1950年建立的宏观经济计量模型）： C消费支出; I 投资额; P私有部门利润; Y均衡需求; K期末资本存量; 私人企业工资额; 政府部门工资 ; G政府购买支出; T间接税； A时间变量 六个内生变量： C、I、P、Y、K、 三个外生变量： 一个时间变量：A 、G、 T 三个滞后变量：Pt-1、Kt-1、Yt-1 注1：内生变量与外生变量是相对而言的，某一个经济变量究竟是内生、或是外生变量，应依研究的目的而定。 注2：设 Xt 为外生变量，由于 Xt 非随机，它与随机扰动项不相关，即 单一方程因果关系简单； 联立方程组模型中，因果关系复杂，某一变量在一个方程中作为 被解释变量，在另一方程中又可能作为解释变量，故需要进行分类。 * 按方程是否含有随机项分为：随机方程；确定性方程 * 按模型对象的行为方式和性质分为： 行为方程、技术方程、制度方程和恒等式（P11-12） ** 以变量间的联系形式作为标准，分为： （二）联立方程组模型的分类 1、结构式模型：是描述经济变量结构或经济主体的行为（关系） 的模型（结构方程的系数称为结构参（系）数）。 特点： 1）结构方程的经济意义明确（对经济变量之间真实结构关系作出的直接表达）。 例（前述例1） Ct = 消费支出； It = 投资额； G t = 政府购买支出 方程（1）表示：消费支出是当期国内生产总值和随机误差项的函数； 方程（2）表示：投资额是当期、滞后一期国内生产总值和随机误差项的函数； 方程（3）表示：国内生产总值是消费支出、投资额、政府购买支出的函数； 2）每个结构方程中的解释变量可以是前定变量（外生变量、滞 后的内生变量变量）、也可以是内生变量（当内生变量做解释变量时，会造成解释变量与随机扰动项之间相关，违背了基本假定。此时直接用OLS估计参数，参数估计是有偏、且不一致的（即：产生了联立方程偏倚）） 稍后再证明。 3）结构参数表示解释变量对被解释变量的直接影响。 （它们之间的间接关系（影响）只能通过解方程才能取得） 注：结构型模型中：方程个数与内生变量变量个数相同，则称结构型模型为“完备方程组（模型）” （完备式方程组（模型）是存在唯一解的必要条件） 。 矩阵形式： 则结构式模型的一般形式为： Ct =消费支出； It =投资额； G t =政府购买支出； 例：将模型 写成矩阵形式 （二）简化式模型 1、简化式模型：把结构式模型中的每一个内生变量表示成前定变