关于修订中国结算上海分公司债券质押式协议回购登记结算业务指引.PDFVIP

关于修订《中国结算上海分公司债券质押 式协议回购登记结算业务指南》的通知 各市场参与主体： 为进一步改进市场服务、提高业务办理效率，我公司对实 时逐笔全额结算（以下简称“RTGS”）业务进行了优化,主要包 括： 一、RTGS 勾单时间延长至15：50； 二、增加 RTGS 日终批次交收，对于 RTGS 日间实时交收 （截止15：30）未交收成功的清算记录以及在15：30-15：50 间勾单的清算记录进行RTGS 日终批次交收； 三、增加勾单模式设置功能，结算参与人可根据自身业务 需要，对备付金账户设置“自动勾单”或“手工勾单”模式； 四、为产品管理人提供RTGS 清算交收情况查询功能。 为方便各市场参与主体及时了解相关优化内容，我公司修 订了《中国结算上海分公司债券质押式协议回购登记结算业务 指南》，对 RTGS 业务优化涉及的相关内容进行补充和完善。现 予发布。 同时，针对RTGS 业务优化内容，我公司一并修订了《中国 结算上海分公司结算账户管理及资金结算业务指南》和《中国 结算上海分公司非公开发行公司债券登记结算业务指南》，另行 发布。 特此通知。 附件：中国结算上海分公司债券质押式协议回购登记结算 业务指南 二〇一七年七月三日 附件： 中国结算上海分公司 债券质押式协议回购登记结算业务指南 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 2017-7 3 修订说明 日期 修订内容 2017-7-3 增加RTGS 日终交收批次、勾单模式设置功能、产 品管理人数据查询有关功能，并延长RTGS业务服 务时间。 4 本指南根据《债券质押式协议回购登记结算业务实施细则》 和《上海证券交易所债券质押式协议回购业务暂行办法》制定， 适用于在上海证券交易所（以下简称“上交所”）开展的债券 质押式协议回购（以下简称“协议回购”）相关的登记、结算 业务。 第一章 清算交收和质押登记 本公司为协议回购提供实时逐笔全额结算 （Real Time Gross Settlement，以下简称“RTGS”）服务，按照货银对付 的原则，组织结算参与人之间的资金交收，并办理相应债券的 质押登记或解除质押登记。结算参与人负责办理其与其客户之 间的清算交收。 在协议回购 RTGS 中，本公司不作为共同对手方，而是作为 结算组织者，通过结算参与人已在本公司开立的专用资金交收 账户（非担保交收账户）完成资金交收，并根据交易双方向上 交所申报并经上交所确认的回购交易、提前终止、回购到期和 到期续做数据中的质权人、正回购方证券账号、质押债券代码 和数量等要素通过在正回购方证券账户中冻结或解冻证券的方 式完成质押登记。 RTGS 的清算及交收结果将在相关日终数据中统一发送。 一、清算 每个交易日 9：30 至 15:15，本公司依据上交所确认的回 购交易、提前终止、回购到期和到期续做数据进行实时清算 ， 计算每笔交易或申报的资金应收应付额及债券应质押或解除质 押的数量。对于到期续做，本公司依据交易所确认的数据按原 有回购到期和新发生协议回购两笔交易分别进行清算。 5 其中，对于每笔回购交易，逆回购方应付资金=成交金额+ 经手费，正回购方应收资金=成交金额-经手费，正回购方应质 押债券数量为该笔回购交易申报的质押债券总量。 对于每笔回购到期或提前终止，正回购方应付资金=逆回购 方应收资金=回购到期或提前终止申报数据中的结算金额，正回 购方解除质押债券数量是该笔交易对应的处于质押状