工具变量法OLS能够成立的最重要条件是解释变量与扰动项不.PDF

© 陈强，2015 年，《计量经济学及Stata 应用》，高等教育出版社，即将出版。 第 10章 工具变量法 OLS 能够成立的最重要条件是解释变量与扰动项不相关( 即前 定变量或同期外生的假设) 。否则，OLS 不一致。 但解释变量与扰动项相关( 内生性) 的例子却比比皆是。 解决内生性的主要方法之一为工具变量法。 内生性的主要来源包括遗漏变量偏差、联立方程偏差(双向因果 关系)，以及测量误差偏差(measurement error bias) 。 1 10.1 联立方程偏差 例 考察如下农产品市场均衡模型：  d q  p u (需求)  t s t t q   p v (供给) (10.1) t t t  d s qt qt (均衡)  d s 其中，qt 为农产品需求，q 为农产品供给，而p 为农产品价格。 t t 市场出清(market clearing)的均衡条件要求qd qs 。 t t 令q qd qs ，可得 t t t 2 q p u t t t  (10.2) q   p v    t t t 这两个方程的被解释变量与解释变量完全一样。 OLS 如直接作回归q p ，估计的是需求函数还是供给函数？ t t 图 10.1 需求与供给决定市场均衡 3 把线性方程组(10.2) 中的(p , q ) 看成是未知数( 内生变量) ，而把 t t (u , v ) 看作已知，然后求解(p , q )