[经济学]计量经济学8第八章 虚拟变量回归new.ppt

问题的一般性描述 第八章 虚拟变量回归 本章主要讨论: ●虚拟变量及其作用 ●虚拟变量设定 ●虚拟解释变量的回归 ●虚拟被解释变量的回归(选讲,不包括) 第一节 虚拟变量及其作用 二、作用 第二节 虚拟变量的设定 （2）乘法方式 【例】现有1998年我国城镇居民人均收入与彩电每百户拥有量的统计资料。 将我国城镇居民的彩电需求函数设成： Yi=a+bxi+αDi+βXDi+εi DATA D1 （由于D是EViews软件的保留字，所以将虚拟变量取名为D1；另外，此时也可以用SMPL和GENR命令直接生成D1变量） GENR XD=X*D1 生成变量XD LS Ｙ Ｃ Ｘ D1 XD 估计需求函数 结果如下图所示： 我国城镇居民彩电需求函数的估计结果为： 低收入家庭： 二、虚拟变量的设置原则 （2）多个因素各两种类型 第三节 虚拟变量的特殊应用 二、检验模型结构的稳定性 利用t检验判断D、XD系数的显著性，得到四种检验结果： 三、分段回归 四、混合回归 为比较两年的消费函数是否有显著差异，设置虚拟变量： SMPL 1 8 样本期调为1998年 第四节 案例分析 为了研究1978—2003年期间城乡居民储蓄存款随收入的变化规律是否有变化,考证城乡居民储蓄存款、国民总收入随时间的变化情况，如下图所示： 从上图中，尚无法得到居民的储蓄行为发生明显改变的详尽信息。若取居民储蓄的增量（ ），并作时序图（见左下图）: 从居民储蓄增量图(上页左图)可以看出，城乡居民的储蓄行为表现出了明显的阶段特征：在1996年和2000年有两个明显的转折点。再从城乡居民储蓄存款增量与国民总收入之间关系的散布图看（见上页右图），也呈现出了相同的阶段性特征。 为了分析居民储蓄行为在1996年前后和2000年前后三个阶段的数量关系，引入虚拟变量 和 。 和 的选择，是以1996、2000年两个转折点作为依据，并设定了如下以加法和乘法两种方式同时引入虚拟变量的的模型： 其中： 对上式进行回归后，有： 即有： 由于各个系数的t检验均大于2，表明各解释变量的 系数显著地不等于0，居民人民币储蓄存款年增加 额的回归模型分别为： 上述模型与城乡居民储蓄存款与国民总收入之间 的散布图是吻合的，与当时中国的实际经济运行 状况也是相符的。 需要指出的是，在上述建模过程中，主要是从教 学的目的出发运用虚拟变量法则，没有考虑通货 膨胀因素。而在实证分析中，储蓄函数还应当考 虑通货膨胀因素。 1.虚拟变量是人工构造的取值为0和1的作为属性变量代表的变量。 2.虚拟变量个数的设置有一定规则：在有截距项的模型中，若定性因素有 个相互排斥的类型，只能引入 个虚拟变量，否则会陷入所谓“虚拟变量陷阱”，产生完全的多重共线性。 3.在计量经济模型中，加入虚拟解释变量的途径有两种基本类型：一是加法类型；二是乘法类型。以加法方式引入虚拟变量改变的是模型的截距；以乘法方式引入虚拟变量改变的是模型的斜率。 4.解释变量只有一个分为两种相互排斥类型的定性变量而无定量变量的回归，称为方差分析模型。 5.解释变量包含一个分为两种类型定性变量的回归时，只使用了一个虚拟变量；解释变量包含一个两种以上类型的定性变量的回归时，定性变量有 种类型，依据虚拟变量设置规则引入了 个虚拟变量。 6.解释变量包含两个（或 个）定性变量的回归中，可选用了两个（或 个）虚拟变量去表示，这并不会出现“虚拟变量陷阱”。 7.以乘法形式引入虚拟解释变量的主要作用在于：对回归模型结构变化的检验；定性因素间交互作用的影响分析；分段线性回归等。 表8.1 国民总收入与居民储蓄存款 （续） 单位：亿元 16631.9 103617.7 116603.2 2003 1923.4 7119.8 18598.4 1990 13233.2 86910.6 103935.3 2002 1374.2 5146.9 16917.8 1989 9457.6 73762.4 95727.9 2001 728.2 3801.5 14922.3 1988 4976.7 64332.4 88254 2000 835.7 3073.3 11954.5 1987 6253 59621.8 80579.4 1999 615 2237.6 10201.4 1986 7615.4 53407.5 76967.2 1998 407.9 1622.6 8989.1 1985 775