[其他资格考试]2007年《风险管理科目考试大纲》.docVIP

2007年《风险管理科目考试大纲》 1. 商业银行风险管理基础1.1风险与风险管理1.1.1风险与收益1.1.2风险管理与商业银行经营1.1.3商业银行风险管理的发展1.2商业银行风险的主要类别1.2.1信用风险1.2.2市场风险1.2.3操作风险1.2.4流动性风险1.2.5国家风险1.2.6声誉风险1.2.7法律风险1.2.8战略风险1.3商业银行风险管理的主要策略1.3.1风险分散1.3.2风险对冲1.3.3风险转移1.3.4风险规避1.3.5风险补偿1.4商业银行风险与资本1.4.1资本的概念和作用1.4.2监管资本与资本充足率要求1.4.3经济资本及其应用1.5风险管理常用的概率统计知识1.5.1基本概念　　概率　　随机事件　　随机变量　　离散型随机变量的概率分布　　连续型随机变量的概率分布　　随机变量的期望值和方差1.5.2常用统计分布　　均匀分布　　二项分布　　正态分布1.6风险管理的数理基础1.6.1收益的的计量　　绝对收益　　百分比收益率　　对数收益率1.6.2风险的量化原理　　预期收益率和方差计算　　风险分散原理　　风险分散的数理逻辑1.6.3风险敏感性分析的泰勒展式　　变化率和导数　　泰勒展式的近似程度 2. 商业银行风险管理基本架构2.1商业银行风险管理环境2.1.1商业银行公司治理2.1.2商业银行内部控制2.1.3商业银行风险文化2.1.4商业银行管理战略2.2商业银行风险管理组织2.2.1董事会及其专门委员会2.2.2监事会2.2.3高级管理层2.2.4风险管理部门2.2.5其他风险控制部门2.3商业银行风险管理流程2.3.1风险识别2.3.2风险计量2.3.3风险监测2.3.4风险控制2.4商业银行风险管理信息系统2.4.1数据收集2.4.2数据处理2.4.3信息传递2.4.4信息系统安全管理 3. 信用风险管理3.1信用风险识别3.1.1 单一法人客户风险识别3.1.2 集团法人客户风险识别3.1.3个人客户风险识别3.1.4 组合风险识别3.2信用风险度量3.2.1 客户信用评级　　客户评级的基本概念　　评级模型的分类　　法人客户评级模型　　个人客户评级模型3.2.2 债项评级　　债项评级的基本概念　　债项评级的方法　　贷款分类与债项评级3.2.3 组合信用风险度量　　违约相关性及其度量　　组合信用风险模型　　组合损失的压力测试3.2.4国家风险主权评级3.2.5新资本协议下的信用风险量化3.3 信用风险监测与报告3.3.1风险监测对象3.3.2风险监测主要指标3.3.3风险预警3.3.4风险报告3.4 信用风险控制3.4.1限额管理　　单一客户限额管理　　集团客户限额管理　　组合限额管理3.4.2信贷审批　　贷款定价　　贷款发放3.4.3 贷后管理　　贷款转让　　贷款重组3.4.4 经济资本配置3.4.5 资产证券化与信用衍生产品　　资产证券化　　信用衍生产品 4. 市场风险管理4.1市场风险识别4.1.1 市场风险特征与分类　　利率风险　　汇率风险　　股票价格风险　　商品价格风险4.1.2 主要交易产品风险特征　　即期　　远期　　期货　　互换　　期权4.1.3资产分类　　交易账户和银行账户　　资产分类的监管标准与会计标准　　我国商业银行资产分类现状4.2? 市场风险计量4.2.1基本概念　　名义价值、市场价值、公允价值、市值重估　　敞口　　久期　　收益率曲线　　投资组合4.2.2 市场风险计量方法　　缺口分析　　久期分析　　外汇敞口分析　　风险价值（VaR）方法　　敏感性分析　　情景分析　　压力测试　　事后检验4.3? 市场风险监测与控制4.3.1市场风险管理的组织框架4.3.2市场风险监测　　市场风险报告内容和种类　　市场风险报告路径和频度4.3.3市场风险控制　　限额管理　　市场风险对冲4.4经济资本配置4.4.1经济资本的计算和配置方法4.4.2 经风险调整的收益率和股东价值增加 5. 操作风险管理5.1 操作风险识别5.1.1 人员因素　　内部欺诈　　失职违规　　知识/技能匮乏　　核心雇员流失　　违反用工法5.1.2 内部流程　　财务/会计错误　　文件/合同缺陷　　产品设计缺陷　　错误监控/报告　　结算/支付错误　　交易/定价错误5.1.3系统缺陷　　数据/信息质量　　违反系统安全规定　　系统设计/开发的战略风险　　系统稳定性、兼容性、适宜性