基于GMM的缺失数据回归模型的半参数估计pdf.PDFVIP

第 卷第 期 统计与信息论坛 年 月 ２８ ３ ２０１３ ３ ， Ｖｏｌ．２８ Ｎｏ．３ Ｍａｒ． ２０１３ 　 Ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ＆ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＦｏｒｕｍ 　 　 【 】 统计理论与方法 基于ＧＭＭ 的缺失数据回归模型的半参数估计 ， 邓 明１２ 　 （ ， ； 厦门大学经济学院 福建厦门 １． ３６１００５ ， ） 中国社会科学院城市发展与环境研究所 北京 ２． １００８３６ ： ， 摘要 响应变量存在数据缺失的情况广泛出现在社会经济研究中 对响应变量存在数据缺失的回归模型 ， 提出了一个在矩估计框架下的单一的半参数估计量 这种估计量保留了参数回归估计量与非参数匹配估计 ， ， 量的特性 从而使得该估计量既能在响应变量被观测的子样本中保持较好的拟合性 又能够降低响应变量未 ， 、 。 被观测的子样本的估计误差 并且证明了这种估计量是一致 渐进正态估计量 ： ； ； 关键词 缺失数据 半参数估计 广义矩估计 中图分类号： 文献标志码： 文章编号： （ ） Ｆ２２４．０ Ａ １００７－３１１６２０１３０３－０００９－０７ 　　 　　 ， 工业过程出现故障没有获得数据 经济或商业活动 、 一 前 言 　 ， 中的某些数据有意或无意地遗漏 病人没有如期拜 ， 缺失数据的情况在社会经济研究中是大量存在 访医生 临床实验中各种主客观因素导致记录的数 ，