2010年下半年银行从业《风险管理》试题及答案.doc

2010年下半年中国银行业从业人员资格认证考试《风险管理》真题 单项选择题。以下各小题所给出的四个选项中．只有一项符合题目要求，请选择相应选项。不选、错选均不得分。(共90题，每题0．5分。共45分)1．使用高级计量法计算风险资本配置时，商业银行在开发内部计量系统过程中，必须有( )严格的程序。A．违约风险模型和模型独立控制B．技术风险模型和模型独立预测C．系统风险模型和模型独立操作D．操作风险模型和模型独立验证2．一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，下列说法正确的是( )。A．此情形属于市场风险的一种B．此情形是操作风险的表现C．此情形会造成交易成本下降D．此情形不会引发信用风险3．按照《巴塞尔新资本协议》的规定，( )是一种特殊类型的操作风险，它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A．法律风险B．市场风险C．操作风险D．合规风险4．随机变量x服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为l倍标准差范围内的概率为( )。A．0．68B．0．95C．0．9973D．0．975．经风险调整的资本收益率(RAROC)的计算公式是( )。A．RAROC=(收益一预期损失)/非预期损失B．RAROC=(收益一非预期损失)/预期损失C．RAROC=(非预期损失一预期损失)/收益D．RAR0C=(预期损失一非预期损失)/收益6．从现代商业银行管理，特别是风险管理的角度来看，市场交易人员(或业务部门)的收入和奖金应当以( )为参照基准。A．风险价值B．经济增加值C．经济资本D．市场价值7．下列关于风险管理策略的说法，正确的是( )。A．对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B．风险补偿是指事前(损失发生以前)以风险承担的价格补偿C．风险转移只能降低非系统性风险D．风险规避可分为保险规避和非保险规避8．有关集团客户的信用风险，下列说法错误的是( )。A．内部关联交易频繁B．连环担保十分普遍C．系统性风险较高D．风险监控难度较小9．下列不属于企业集团横向多元化形式的是( )。A．下游企业将产成品提供给销售公司销售B．集团内部两个企业之间大量资产的并购 C．母公司从子公司套取现金D．母公司将资产以低于评估的价格转售给上市子公司10．授信集中度限额可以按不同维度进行设定，其中( )不是其最常用的组合限额设定维度。A．行业等级B．产品等级C．担保D．授信额度11．可用于反映借款人信用状况的信用衍生产品是( )。A．总收益互换B．信用违约互换C．信用联动票据D．信用价差衍生产品12．下列有关信用衍生产品的说法，错误的是( )。A．信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B．信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C．信用衍生产品的交割只采取现金方式D．信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险13．法律风险与操作风险之间的关系是( )。A．操作风险和法律风险产生的原因相同B．外部合规风险与法律风险是相同的C．法律风险与操作风险相互独立D．法律风险是操作风险的一种特殊类型14．全面的风险管理模式强调信用风险、( )和操作风险并举，组织流程再造与技术手段创新并举的全面风险管理模式。A．市场风险B．流动风险C．战略风险D．法律风险15．风险报告的职责不包括( )。A．保证有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识B，使员工在业务部门、流程和职能单元之间的风险独立C．传递商业银行的风险偏好和风险容忍度D．告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责16．可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是( )。A．单一客户风险限额B．组合风险限额C．集团客户风险限额D．以上都对17．操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展，其遵循的原则一般包括( )。A．由内而外、自上而下和从已知到未知B．由表及里、自下而上和从已知到未知 C．由内而外、自下而上和从已知到未知D．由表及里、自上而下和从已知到未知18．现金流量表分为三个部分：经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流。买卖其他公司的股票等投资行为属于( )。A．经营活动的现金流B．投资活动的现金流C．融资活动的现金流D．销售活动的现金流1 9．关于资本转换因子，下列说法错误的是( )。A．资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B．某组合风险越大，其资本转换因子越高C．同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D．通过资本转换因子，可将以资本表示的组合限额转换为以计划授信额表示的组