xx银行利率市场化机制建设情况.docVIP

关于利率市场化机制建设情况的报告 2某支行： xx银行（以下简称：本行）限于人力资源、业务类型、科技手段等方面客观因素，利率市场化机制建设的速度相对缓慢，利率市场化微观机制建设制度仍处于初级阶段，现将相关情况汇报如下： 一、利率定价制度 本行对2012年制定了《xx银行贷款利率内部挂牌制度》，暂行办法规定了利率定价的组织架构、决策程序、管理办法、定价流程等方面的内容，但相应的授权管理制度和考核激励机制尚不成熟，有待进一步深入和改进。 1、组织架构 贷款利率定价管理体系由贷款利率定价管理委员会（授信管理委员会承担）、贷款利率定价小组（由风险管理部承担），贷款利率定价执行人员（由本行客户经理担任）组成。 2、决策程序 首先由董事会负责确定本行年度利润目标，并以此作为本行贷款利率定价的总目标；其次由授信管理委员会实施利率定价决策，形成利率定价方案并向董事会报告，由董事长审批；最后由风险管理部贯彻执行，并本行利率执行情况进行监督和检查。 3、定价流程 贷款利率定价执行人员（客户经理）根据收集的客户资料和调查情况，对客户的经营管理、还款能力、财务效益、资信程度等进行综合分析，初定贷款利率水平，并连同相关资料报送风险管理部。 风险管理部根据客户经理所提交的调查资料和意见，重点对客户信贷业务的合规合法、风险程度、信用等级、财务状况、结算往来等情况进行审查核实，在授权范围内确定贷款利率；对超权限的贷款利率，按照规定上报贷款审查委员会审议、审批。 二、利率风险防范 利率风险防范机制尚不健全，相关的利率风险管理办法尚未建立，对农户和小企业这类管理成本、信贷风险相对较高的客户群，我行在利率定价时需要考虑一定的风险溢价来覆盖风险，但尚未能建立完善的风险溢价评测体系，因而贷款利率整体水平相对较高。面对逾期贷款遵照贷款逾期前执行的贷款利率水平加收50%，借款人未按合同约定用途使用借款的罚息利率，按合同载明的贷款利率水平加收80%。展期贷款利率在原执行利率的基础上提高一个档次执行。对逾期或未按合同约定用途使用借款的贷款，从逾期或未按合同约定用途使用贷款之日起，按罚息利率计收利息，直至贷款清偿本息为止。对不能按时支付的利息，按罚息利率计收复利。 针对利率市场化可能产生的利率风险，本行尚未制定有效的内部控制和审计报告制度，对利率市场化可能引发的风险，缺乏有效的风险评估手段、风险缓释措施、利率走势预测和避险手段。 三、定价基础信息系统 本行为完善利率定价和提高风险管理能力，构建了xx银行信贷管理系统，建立了统一的客户信息数据库。尚未建立客户信用风险评级系统和绩效考评系统。 本行根据客户情况、业务情况以及本行自身管理要求，在人民银行规定的利率浮动的范围内，采用最优惠贷款利率加点浮动的方式设计了企业贷款利率定价模型，个人客户贷款利率定价将参照该模型确定。 公司类贷款利率最低执行基准利率，上浮幅度最高不超过60%。具体浮动幅度按以下项目设置参数计算： （公司类贷款各参考指标浮动系数即所占权重表） 浮动系 数 参考指标 0.2 0.4 0.6 0.8 权重 信用等级 □AAA级 □AA级 □A级 □BBB级 20% 企业规模 □大型 □中型 □小型 □微型 10% 贷款担保方式 □城区房地产抵押、存 单质押 □乡镇房地产抵押、仓单质押 □动产抵（质）押、单证抵押 □保证担保 20% 货款归社率 □70%以上 □60-70% □40-60% □40%以下 10% 贷款占被保险资产额比例 □10%以下 □10-40% □40-80% □80-100% 10% 基本帐户 □我行 □他行 □他行 □他行 20% 存贷比 □100%以上 □100-80% □50-80% □50%以下 10% 由于科技支撑能力有限，我行尚未建立内部资金转移价格系统、经济资本分配系统、管理会计信息系统等平台。 四、其他方面 本行核心业务系统采用xx银行系统，信贷管理系统用我行系统，整个业务平台执行利率完全按照人民银行公布的存贷款基准利率和相关管理规定进行设定，如遇基准利率调整，在利率调整日统一调整。 我行根据农村金融机构自身业务特点和经营管理要求制定了统一的计息规则和存贷款业务的计息方法，本行目前的存贷款业务均由核心业务系统自动计结息。 本行目前的利率市场化建设，尚未与上海银行间同业拆放利率（Shibor）挂钩，我们对存贷款定价的市场研究仍然不够。而且未办理银行间同业拆借业务，只在办理存放其他商业银行约期存款的过程中对shibor加以参考。 五、改善计划 1、首先，加强对本行工作人员的利率风险意识和利率风险管理知识的培训，加强对客户和市场的研究。制定有利于风险防控的内控制度和审计报告制度，增加行之有效的风险评估手段、风险缓释措施、利率走势预测