文华睿期(wh4)说明书-文华财经.pdf

文华睿期(wh4)说明书 2016-6 上海文华财经资讯股份有限公司 Webstock Information Systems Co.,Ltd 套利K 线 1 一、带上下影线的K 线图 1 二、任意合约组合套利3 套利一键下单 11 套利条件单 19 套利风控单23 套利程序化27 宏观对冲 35 一、带上下影线的K 线图 35 二、宏观对冲交易40 三、宏观对冲程序化41 套利K 线 一、带上下影线的K 线图 套利交易实质是一种价差交易，但价差的数据不好分析，也不能直观的反映套利合约对 的价格走势。将套利价差数据变成K 线图能够全面透彻地观察到市场的真正变化，由于K 线图是根据每一笔行情绘制而成，因此既可看到价格的趋势，同时也可了解到市场的波动情 形，软件提供完全由 数据计算合成的套利 线图，准确反映套利合约走势。 TICK K 案例：塑料1601—PP1601套利K线图 塑料与PP具有趋同性，但由于产能、下游消费、库存等因素的影响，二者在不同时间 点又会出现套利机会。将塑料与pp合约的价差图转化成直观的K线图形式，可以像做单合 约图表分析一样，分析该套利组合的走势。 下图是自设套利合约塑料 1601—PP1601的日K线图，除提供K线图外，软件还提供盘 口报价及副图指标。 设置套利合约对后，可以查看套利K线图。套利k线图与单合约一致，支持加载技术分 析指标，做套利像做单合约一样方便。 当我们需要做技术分析时，通过选择鼠标右键中的【设置技术指标】即可在K线图上增 加分析指标或切换副图指标。 1 调用方法 点击软件上方菜单栏中的【套利】选择 【自设套利合约价差列表】，即可调出套利合约 价差列表。双击要查看的套利合约对即可进入套利K线图。 2 常见问题解答 1、可以在一个页面显示多个套利图表吗？ 答：不可以。 2、如何收藏套利价差图页面？ 答：在套利价差图上点鼠标右键-收藏页面，分为两种类型：锁定合约页面、开放页面 锁定合约页面：进入该收藏页时，锁定显示搜藏的套利合约。 开放页面：进入该收藏页时，显示当前选择的套利合约。 二、任意合约组合套利 套利具有收益稳定、风险小的特点，在高风险的期货交易中受到很多投资者的亲睐。但 套利交易需要同时观察两个甚至多个合约的图表，还要实时计算两个合约的价差，非常的麻 烦和辛苦，让很多投资者望而却步。文华软件不仅解决了套利图表的显示问题，还针对套利 增加了特殊的分析功能，让软件成为套利交易的助手。 案例一：跨市场套利，合约手数自由配比 大豆的价格波动率相当于玉米的 倍。我们可以用大豆与玉米价格做价比图，也可以用 2 2 倍的玉米价格与1 倍大豆价格做价差图，价差图表完全自定义设置。再也不需要在多个图 3 表间来回切换，手动计算价差。 案例二：黄金T+D 套利 由于我国的期金在开盘时会受到昨夜国际黄金价格走势的影响会较上海黄金现货递延 更大，同样我国的期金在下午收盘时也会对国际金价当晚的走势较上海黄金T+D产生更强烈 的预测，从而导致上海期金比上海黄金T+D的波动幅度更大。这就产生了上海期金和上海黄 金T+D的价格差异，因此形成黄金的套利空间。 4 操作方法 1、国内跨期套利 在套利菜单下选择 【自设套利合约】，如下图所示设置国内跨期套利，系统将列出该市 场中所有符合条件的套利对表达式，选择要交易的套利对后点击确定。你可以在自设套利合 约报价列表中找到已经设置好的国内跨期套利对。 如下图所示是如何设置国内跨期套利： 注： 1、跨期套利：品种相同，交割月份不同。 2、方向：系统根据合约的近远月设定。正向：第一腿近月，第二腿远月；反向：第一腿远月，第二腿近月。