经典单方程计量经济学模型：多元回归.pdfVIP

第三章 经典单方程计量经济学模 型：多元回归 多元线性回归模型 多元线性回归模型 • 多多元元线线性性回回归归模模型型 多元线性回归模型的参数估计 多元线性回归模型的参数估计 • 多多元元线线性性回回归归模模型型的的参参数数估估计计 多元线性回归模型的统计检验 多元线性回归模型的统计检验 • 多多元元线线性性回回归归模模型型的的统统计计检检验验 多元线性回归模型的预测 多元线性回归模型的预测 • 多多元元线线性性回回归归模模型型的的预预测测 回归模型的其他形式 回归模型的其他形式 • 回回归归模模型型的的其其他他形形式式 回归模型的参数约束 回归模型的参数约束 • 回回归归模模型型的的参参数数约约束束 §3.1 多元线性回归模型 3.1 33..11 一、多元线性回归模型 一、多元线性回归模型 一一、、多多元元线线性性回回归归模模型型 二、多元线性回归模型的基本假定 二、多元线性回归模型的基本假定 二二、、多多元元线线性性回回归归模模型型的的基基本本假假定定 一、多元线性回归模型 一、多元线性回归模型 一一、、多多元元线线性性回回归归模模型型 多元线性回归模型 多元线性回归模型: 多多元元线线性性回回归归模模型型 表现在线性回归模型中的 : :: 解释变量有多个。 一般表现形式： Y = β + β X + β X +⋅⋅⋅+ β X + µ =1,2…,n i 0 1 1i 2 2i k ki i i 回归参数 回归参数 其中:k为解释变量的数目，β称为回回归归参参数数 j （regression coefficient ）。 常数项 虚变量 常数项 虚变量 习惯上：把常常数数项项看成为一虚虚变变量量的系数，该 虚变量的样本观测值始终取1。这样： 模型中解释变量的数目为（ +1） 模型中解释变量的数目为（ +1） 模模型型中中解解释释变变量量的的数数目目为为（（ ++11）） k k kk Y = β + β X + β X +⋅⋅⋅+ β X + µ i 0 1 1i 2 2i k ki i 总体回归函数 随机表达形式 总体回归函数