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《计量经济学》《经济计量学》《Econometrics》 一、主要知识点 绪论 计量经济学 经济计量学的产生过程 1930 世界经济计量学会 经济计量学与其他学科的关系 计量经济学的定义 建立计量经济学模型的步骤和要点 数据类型 时间序列数据 截面数据 面板数据 经济变量与经济参数 （一）、经济变量 内生变量和外生变量 内生变量(endogenous variable)：随机变量，模型自身决定；内生变量影响模型 中内生变量，同时又受外生变量和其它内生变量影响。 外生变量(exogenous variable)：通常为非随机变量，在模型之外决定。而外生变量只影响模型中的内生变量，不受模型中任何其它变量影响。 解释变量与被解释变量 滞后变量与前定变量 （二）建模步骤和要点 。。。 模型假定 把所研究的经济变量之间的关系用适当的数学模型表达出来。 估计参数 模型检验：经济意义的检验、统计推断的检验、计量经济的检验、预测的检验 计量经济学模型的应用 模型应用：政策评价、经济预测、结构分析、检验和发展经济理论 一元线性回归模型 概述 相关关系与回归分析 函数关系与统计相关关系 相关分析与回归分析的区别和联系 总体回归模型与样本回归模型 总体回归模型（PRF）：总体回归函数 随机扰动项 样本回归模型（SRF）：样本回归函数 残差 简单线性回归模型的参数估计 对线性回归模型的假设（古典假定）如何表示？ 零均值假定 同方差假定 无自相关假定 与解释变量不相关 正态性假定 普通最小二乘法（OLS） OLS的思想 参数估计式 2、Yi的分布 三、普通最小二乘估计量的统计性质 高斯—马尔可夫定理 BLUE 1、参数估计量的性质 高斯-马尔科夫定理 总体方差/随机扰动项方差的估计式 参数估计量的概率分布 四、最大似然估计的概念 简单线性回归模型的检验 对估计值的直观判断（经济意义的检验） 拟和优度的检验 TSS=ESS+RSS TSS ESS RSS 各自的含义 R2的构造 [0，1] 对的显著性检验（T检验） 检验步骤 四、均值预测与个值预测的置信区间 P49 多元线性回归模型 第一节 概述 基本概念 偏回归系数及其解释 多元线性回归的基本假定 如何表示和理解？ 零均值假定 同方差假定 无自相关假定 无多重共线性 扰动项与解释变量不相关 正态性假定 多元线性回归模型的最小二乘估计 矩阵形式的OLS参数估计式 二、总体方差/随机扰动项方差的OLS估计式 三、参数估计量的性质：同一元情形 四、样本容量问题 多元回归模型的检验 拟和优度检验 判定系数 调整后的判定系数 对单个回归系数的显著性检验（T检验） 检验步骤 总体回归模型的显著性检验（F检验） 检验步骤 预测 对个值预测、区间预测的理解：p74 可以线性化的其他函数形式 线性回归模型的形式：对参数而言是线性的 回归系数的含义:边际效应 几种常见的线性回归模型 双对数模型 回归系数的经济含义:弹性 半对数模型 倒数变换模型 第六节 受约束回归 基本思想和检验步骤 违背经典假设的回归模型 异方差 异方差 异方差，指的是回归模型中的随机误差项的方差不是常数。即 产生的原因：截面数据 异常值的出现、遗漏重要的解释变量 异方差条件下普通最小二乘估计的性质 OLS估计量仍然是线性无偏估计量； 参数估计量的方差估计是有偏的，也导致变量的显著性检验失效； 参数的区间估计及预测失效 异方差的检验 图示法 注意横纵坐标及不同类型的判断 样本分段拟和（Goldfeld-Quant） 残差回归检验法 White 检验 辅助回归的构造 检验统计量 检验步骤 Park 检验 异方差情形下参数的估计 加权最小二乘（WLS）的思想 如何选择权重 序列相关 序列相关的含义 又称自相关性，是指。。。；产生的原因 一阶自相关： 序列相关条件下普通最小二乘估计的性质 OLS估计量是线性无偏的 估计量的方差不再满足最小方差性 参数的显著性检验失效 序列相关的检验 图示法检验自相关 横纵坐标及基本图形 2、DW检验 检验步骤： （1）、 （2）、检验统计量 （3）、接受原假设与拒绝原假设的规则 3、LM检验 辅助回归 检验步骤 序列相关情形下参数的估计 一阶差分：或近似等于1时采用一阶差分法 广义差分（广义最小二乘特例） ：基本思想；实际操作中未知，一般采用的估计值，并进行迭代完成。 多重共线性 多重共线性的含义 完全共线性 近似共线性（不完全共线性） 多重共线性的后果 1．2．3．4.。。 检验 简单相关系数法：r、 方差膨胀因子法：VIF大于10判断