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流 动 性 管 理 资金营运部 目 录 一、流动性需求和供给 思考题 1、流动性需求的来源主要包括哪几项？ 2、核心负债依存度、流动性缺口比率的概念。 * 1 流动性管理战略 2 流动性指标 3 流动性指标监控及应急措施 4 5 流动性需求和供给 近期流动性状况分析及预测 需求来源 供给来源 客户存款的提取 满足客户的贷款申请 同业借款（同业拆入、货币市场融资、票据市场融资）的到期清偿 债券投资 法定存款准备金的提高 所得税的支付等等 吸收新的客户存款 同业借款（同业拆入、货币市场融资、票据市场融资） 贷款归还 增资扩股 对央行的负债等等 流动性净头寸=流动性供给 - 流动性需求 一、流动性需求和供给 流动性管理就是通过资产和负债的管理，维持宽裕的资金安排，有足够的支付能力，满足流动性需求。 建立良好的日常头寸匡算及管理制度，对未来一段时间内的流动性进行分析预测： 预见到流动性赤字（需求超过供给），能够以合理的成本筹集所需的流动性资金，以防止发生流动性风险。 预见到流动性盈余（供给超过需求），能够对剩余的流动性资金进行投资直到需动用该剩余资金满足更大的流动性需求。 二、流动性管理战略 1、借入流动性（负债）管理战略 通过同业借款筹集所需的流动资金，弥补所有预期的流动性需求。 主要的方式：货币市场回购、票据市场转贴现、同业拆借、同业存放等。 优点：按需融资、灵活 缺点：货币市场利率的频繁波动导致借入成本的变化，成本高。 二、流动性管理战略 2、资产流动性（资产转换）管理战略 持有流动资产的形式储藏流动性。当出现流动性需求时，通过有选择的出售资产以获取所需的资金。 优点：建立流动性缓冲组合，可以随时出售 缺点：存在着机会成本，在行情下跌时不得不出售资产，将会带来巨大的资本损失风险。 信贷资产转让和资产证券化，盘活资产，提高资产流动性，解决不同时期的资产与负债配置问题。 信贷资产互换也可以解决客户集中度的问题。 二、流动性管理战略 3、平衡的资产负债流动性管理战略 资产负债的流动性管理。流动性需求一部分通过同业借款融入资金，另一部分通过资产转让、证券化等方式盘活资产得以支持。 非预期的和突发的流动性需求常常通过短期借入得到满足，长期的流动性需求则需资产组合的安排，贷款的收回和转让获取。 要求：资金运用和资金筹集部门的密切配合、关注大客户存款的变动情况、合理的技术手段分析流动性需求以及资产负债的期限匹配。 三、流动性指标 1、流动性比例 设立一个月、七天及两天的流动资金比例，以反映我行长期、中期及短期的支付能力。 （1）一个月流动性比例：一个月内到期的流动资产与一个月内到期的流动负债之比，衡量我行较长期流动性资产的充足性。 　 0分 10%以下 　 0分至60分 10%至25% 　 60分至90分 25%至30% 　 90分至100分 30%至35% 37.60% 100分 35%以上 11月末 监管标准 在任何情况下必须符合法定要求（月平均维持在25%以上）； 正常情况下维持一个月流动比例不低于30%，以此水平为我行的应急警戒线； 三、流动性指标 （2）七天流动比例：七天内到期的流动资产与流动负债余额之比，主要考虑较短期的资金应变能力，用作衡量在比较紧急情况下的资金充裕程度。 （3）两天流动比例：用作评估我行在较危机的情况下是否有足够的流动资金应付迫切的存款流失。连续两天以“选定流失率”（根据过去12个月最高三个存款流失率的平均）流失的存款占两天内到期存款的比例。 三、流动性指标 2、核心负债依存度 核心负债：距到期日三个月以上（含）定期存款和发行债券以及活期存款的50%。 总负债：资产负债表中负债总计的余额。 核心负债与负债总额之比应不低于45%。 　 0分 20%以下： 　 0分至75分 20%至45%： 52% 75分至90分 45%至60%： 　 90分至100分 60%至75%： 　 100分 75%以上： 9月末 监管标准 三、流动性指标 　-96% 0分 -25%以下 　 0分至75分 -25%至-15% 75分至90分 -15%至-10% 　 90分至100分 -10%至0 　 100分 0以上 9月末 监管标准 3、流动性缺口比率 流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比应不低于-15%。 流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。 三、流动性指标 0分 0以下 　 0分至75分 0至2% 2.95% 75分至90分 2%至4% 　 90分至100分 4%至5% 　 100分 5%以上 11月末 监管标准 4、备付率 现金和超额备付金存款余额之