期货套利交易系统.doc

期货套利交易系统 目前市场上存在的套利机会很多，例如：铜的远近月之间、豆类各品种之间、郑州小麦和大连玉米之间等，而对于一般的投资者，很难理解各品种间，各市场间套利的关系等，从而无法利用套利的方法来为自己带来稳定盈利。随着股指期货的推出，围绕股指产生的套利机会将会越来越多。 但是，目前市面上缺少套利的交易工具，文华一键通推出专用套利下单界面，填补了这个空白。软件简化了套利交易的流程，让大家做套利如同做单个合约一样简单。详细说明如下： 如何实现ETF指数基金与股指套利 ETF与股指套利的本质是：当股指期货价格和现货价格出现偏离时，利用ETF尽可能的复制现货指数，实现期货和现货间的基差收益。 相关度分析轻松计算ETF与现货指数的拟合度。 沪深300指数和ETF本质上都进行了分散投资，它们都分散掉了非系统风险而承担着系统风险，因此它们之间高度的正相关性并非偶然，而是必然。 2、自动计算ETF期现套利的预期收益 3、证券市场和期货市场同时下单 如何实现商品期货套利 根据不同类型套利设计的菜单，引导使用者正确进行套利交易 （1）、跨期套利 （2）、跨品种套利 （3）、跨市场套利 2、下单像做单合约一样简单 界面说明套利卖盘：甲合约卖价-乙合约买价，因为要买入甲合约，卖出乙合约。如果您认为价差要涨，则鼠标左键单击此处抓价，再点击套利下单，即可完成套利交易。 套利买盘：甲合约买价-乙合约卖价，因为要卖出甲合约，买入乙合约。如果您认为价差要跌，则鼠标左键单击此处抓价，再点击套利下单，即可完成套利交易。 必威体育精装版：必威体育精装版的甲乙合约价差偏离：必威体育精装版价差和价差历史均值的偏离情况最高：当日的甲乙合约价差最大值最低：当日的甲乙合约价差最小值 如何快速抓住套利机会 套利价差报价列表同时监控多组套利组合，并可快速下单 如何避免瘸腿现象 流动性级别设置 流动性级别低的合约先下单，成交后流动性级别高的合约再下单。从根本上避免瘸腿现象。 分批下单 文华的批量下单不同于传统的设置下单总批次，这样大家可以根据每个品种的活跃程度和每笔成交的手数容量来直接设置每批手数，提高成交可能性。系统将自动计算出需要多少批才能完成全部交易并分批下单；也可以根据盘面买卖量自动判断每批下多少手。 追价下单 分批下单后，若单子没有成交，此时利用追价下单功能可以避免瘸腿。若单子在几秒钟之内或几个变动价位之内没有成交，系统会自动撤单并按市场必威体育精装版买卖价追价报单完成交易。 如何及时控制风险------- 滑点设置 在下单过程中，如果价差变化超过设置的滑点，系统会自动暂停套利下单。如果价差回到滑点范围内，套利下单自动进行。 及时进行止损 如何利用技术分析来辅助套利交易 成交量指标 好的套利机会需要有成交量的配合，才能更加灵活的进出市场。 技术指标 价差图支持各种不同的技术分析。 自动计算所选ETF指数基金与沪深300指数的关联性 所选ETF指数基金与沪深300指数价格走势关联分析图 收益率= (交易收益/(1 + 保证金率) ) - 银行利率 - 交易交割成本。 其中：交易收益 = （股指价格 - 现货指数价格）/现货指数价格。 保证金率 = 20% （默认参数，可自行修改） 期货保证金没有利息，证券资金按照活期计算，我们的默认参数用的是0.36%（也可以精算， 可以用2.52%*占用资金的天数/365） 交易交割成本 = 1%（默认参数，可自行修改。包含股票和印花税、手续费、过户费，期货的手续费） 同时登录证券和期货交易账号 点击套利开仓，ETF和股指同时下单 跨期套利 根据套利方向，自动生成套利组合 跨品种套利 根据货物价值进行套利交易手数配比 跨市场套利支持插入汇率和升贴水 合约配对不受交易所套利指令限制 鼠标抓价直接下单 电脑计算套利盈亏情况 右键菜单 列表式套利条件单 流动性级别设置 选择不同的分批策略 选择不同的止损策略 满足止损条件，系统会自动进行止损 每根成交量柱为两腿合约成交量之和