结算与交割服务-林霞_31260.pptVIP

滚动交割： （从交割月第一交易日起至最后交易日的前一交易日） 第一日配对日：卖方申报交割，买方申报意向。配对日闭市后，交易所为申报交割的卖方按“申报交割意向的买持仓优先，持仓时间最长的买持仓优先”原则进行交割配对，发送《交割通知单》 第二日交收日：闭市前，买方交齐货款。闭市后，交易所分配仓单给买方，将80%的货款划转给卖方会员买方会员收到增值税发票后，交易所将20%的余额货款划转给卖方会员。 卖方在配对日后7日内将增值税发票交付买方，买方会员收到增值税发票后，交易所将20%的余额货款划转给卖方会员。 最后交易日闭市后，所有未平仓合约参与集中交割。 进交割月持仓规定： 上海期货交易所： 铜、铝、锌、黄金、螺纹钢、线材进入交割月持仓必须是交割单位的整数倍，持仓未调整进入交割月的交易所有权对其进行强平； 燃料油在交割月前第二月的最后一个交易日收盘前持仓调整为交割单位的整倍数，持仓未调整进入交割月的交易所有权对其进行强平； 螺纹钢、线材期货合约最后交易日前第三个交易日收盘后，自然人客户该螺纹钢、线材期货合约的持仓应当为0手。自最后交易日前第二个交易日起，对自然人客户的交割月份持仓直接由交易所强行平仓。 黄金期货合约交割月前第一月的最后一个交易日收盘后，自然人客户该的持仓应当为0手。自交割月第一个交易日起，对自然人客户的交割月份持仓直接由交易所执行强行平仓。 大连商品交易所： 自然人客户持仓不得进入交割月。所有商品期货合约进入交割月前，不得交割的客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。自进入交割月第一个交易日起，自然人客户不得开新仓，交易所有权对自然人客户的交割月份持仓予以强行平仓。 郑州商品交易所： 自然人客户持仓不得进入交割月。所有商品期货合约进入交割月前，不得交割的客户应当将交割月份的相应持仓予以平仓。自进入交割月第一个交易日起，自然人客户不得开新仓，交易所有权对自然人客户的交割月份持仓予以强行平仓。 棉花进入交割月持仓必须是交割单位的整数倍。 * 结算与交割服务 结算服务 期货结算的定义： 结算是指根据交易结果和交易所有关规定,期货交易所对会员，会员对客户就交易保证金、盈亏、手续费、交割货款及其他有关款项进行计算、划拨的业务活动。 结算单的定义： 期货结算单就是每日交易结束期货交易所和期货公司完成当日结算后,期货公司提供给客户的对帐单。 当日无负债结算制度的含义： 当日无负债结算制度（又称逐日盯市），其原则是结算部门在每日交易结束后，按当日结算价对会员和投资者结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费、税金等费用，对应收应付的款项实行净额一次划转，相应增加或减少保证金。交易结束后，一旦会员或投资者的保证金余额低于规定的标准时，将会收到追加保证金的通知，两者的差额即为追加保证金金额。 结算价的定义： 商品期货当日结算价是指某一期货合约当日成交价格按照交易量的加权平均价。当日无成交价格的,以上一交易日的结算价作为当日结算价。中金所股指期货结算价是当日最后一个小时的成交价格按照交易量的加权平均价。 结算单的解读： 一份完整的结算账单包括：资金状况、出入金明细、成交汇总、持仓汇总、追加保证金或强平通知书五个部分。其中资金状况是必须部分，其他记录视客户交易实况而有变化，无出入金、成交、平仓、持仓、追加或强平通知时则无记录。 计算公式如下（逐日盯市）： 客户权益=上日权益+/-资金存取+/-当日盈 亏-手续费 当日盈亏=持仓盯市盈亏+平仓盈亏 可用资金=今日权益-保证金占用 风险度=保证金占用/客户权益*100% 保证金占用=当日结算价×当日交易结束 后的持仓总量×交易单位×交易保证金比例 结算单收取方式： 客户应登录中国期货保证金监控中心的网站()查询交易结算单。 保证金服务 保证金的存放要求： 期货公司存管的客户保证金应当全额存放在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户内，严禁在期货保证金账户和期货交易所专用结算账户之外存放客户保证金。（期货公司营业部可以在营业部所在地开设期货保证金账户，根据监管部门对营业部管理四统一的监管要求，资金由公司统一调度划拨）。 保证金的划付： 入金：客户通过在期货公司已登记备案的资金账户，可以采用银行柜面、网银和银期转账方式把资金划入期货公司的保证金账户，公司财务部门核对无误后，转入客户在期货公司开立的结算账户。 出金：客户按照期货公司客户出金的规定办理出金手续，公司财务部核对无误，根据客户要求可以采用柜面，网银，银期转账方式把资金划入客户在期货公司登记备案的