第一讲 杏膑论(计量经济学) .pptVIP

计 量 经 济 学 2、历史简介 ○ 20世纪20年代末30年代初诞生 1926年挪威经济学家R.Frish提出Econometrics 1930年成立世界计量经济学会 1933年创刊《Econometrica》 ○ 20世纪40、50年代的大发展和60年代的扩张 ○ 20世纪70年代的批评和反思 ○ 20世纪70年代末以来非经典（现代）计量经济学的发展。 克莱因（R.Klein）：“计量经济学已经在经济学科中居于最重要的地位”，“在大多数大学和学院中，计量经济学的讲授已经成为经济学课程表中最有权威的一部分”。 The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1980 for the creation of econometric models and the application to the analysis of economic fluctuations and economic policies 2计量经济学引领西方经济学的发展潮流。 57位获奖者中10位直接因为对计量经济学发展的贡献而获奖（到2003年） 1969 R. Frish J. Tinbergen 1973 W. Leotief 1980 L. R. Klein 1984 R. Stone 1989 T. Haavelmo 2000 J. J. Heckman D. L. McFadden 2003 R. F. Engle C. W. J. Granger 30位左右在获奖成果中应用了计量经济学 三、计量经济学在中国 参考书目 古扎拉蒂著，《计量经济学》第三版，林少宫译，中国人民大学出版社，2003。 《计量经济学学习指南与练习》，潘文卿、李子奈，高等教育出版社，2010. 《计量经济学习题集》，潘文卿、李子奈，高等教育出版社，2005年 第一章 绪论 计量经济学是经济理论、统计学和数学三者的结合。（ Frish，1933） 功能之一、结构分析 结构：经济变量之间的相互关系 结构分析：定量揭示经济变量之间的相互关系。 功能之二、经济预测 计量经济学模型的预测是寻找出经济变量过去的变化规律，并据此对经济变量未来的值进行预测。 功能之三、政策评价 计量经济学模型具有“经济政策实验室”功能。 功能之四、检验与发展经济学理论 计量经济学模型是检验经济理论的有效工具，在对经济学理论的检验过程中推动经济学理论的发展。 3、计量经济学功能的实现 ： 物理模型 几何模型 一、建立计量经济学模型 二、解模型：通过数据来估计模型中的函数或参数. 几类常见的样本数据 截面数据 时间序列数据 面板数据 2、模型估计： 3、模型的检验 ⑴ 经济学意义的检验 由经济学规律来决定，根据模型中参数的符号、大小、关系，对参数估计结果的可靠性进行检验。 例如： (人均食品需求量)= -2.0-0.5 (人均收入)+4.5 (食品均价) +0.8 (其它商品均价) ⑵ 统计检验 由统计学理论决定，包括： 拟合优度检验(Coefficient of Determination) 方程显著性检验(Overall Significance of Regression) 变量显著性检验(Significance of Variables) ⑶ 计量经济学检验 由计量经济学理论决定，包括： 异方差性检验(Heteroskedasticity) 序列相关性检验(Serial Correlation) 共线性检验(Multi-collinearity) ⑷ 模型预测检验 由模型的应用要求决定。包括： 稳定性检验：扩大样本重新估计 预测性能检验：对样本外一点进行实际预测 连续型随机变量：密度函数 1、收集数据：解释变量与被解释变量的取值，即统计上所谓的样本。 运用统计和数学方法对模型中的函数进行估计。 错！ 为什么？ 注意：通过了这些检验后，模型求解完成，方可应用。 4、计量经济学功能的评价与决定计量经济学模型成功的要素。 （1）：四大功能中，检验经济理论与结构分析功能的可靠性强，而政策分析与经济预测功能的可靠性较弱。 （2）：建立模型的理论、估计模型的方法与数据的质量是决定模型能否成功建立的三要素。 数学准备知识 1、求和记号 2、多元函数的偏